1樓：
() arima 模型簡介arima 間序列**種用效, 用變數yt 自身滯項及隨機誤差項解釋該變數, 像般歸模型用k 外變數x1 , x2 , ?, xk 解釋yt arima 能夠資料模式未知情況找適合資料所考察模型, 金融經濟領域**面廣泛應用具體形式表達arima (p , d , q) , 其p 表示自歸程階數; d 表示差階數; q 表示移平均程階數間序列資料非平穩, 則需要其進行d 階差, 使其平穩化, 平穩化序列用arima 建模
auto.arima給了兩個arima模型，該選哪乙個
2樓：長頸鹿表示驚慌
用forecast包中的auto.arima自動擬bai合arima模型會顯示du
一串結zhi果dao，最後乙個結版果就是 best model: arima(0,0,0)(0,1,0)[12] with drift，說明該結果是最好的
擬合結果。權結果說明乙個ar(0),ma(0)和季節差分一次的arima模型。
其中arima(p,d.q)中，p是什麼意思？q是什麼意思， 分別如何確定呢？
3樓：一生乙個乖雨飛
arima（p，d，q）稱為差分自回歸
移動平均模型，ar是自回歸,p為自回歸項，可以看自相關圖來估計;ma為移動平均，q為移動平均項數，可以看偏相關圖來估計，d為時間序列成為平穩時所做的差分次數。「差分」一詞雖未出現在arima的英文名稱中，卻是關鍵步驟。
arima模型，差分整合移動平均自回歸模型，又稱整合移動平均自回歸模型（移動也可稱作滑動），時間序列**分析方法之一。
spss中arima模型中引數的p，q根據自相關的殘差圖和偏相關殘差圖怎麼看的出來？ 5
4樓：匿名使用者
根據acf圖確定ma的階數q，根據pacf圖確定ar的階數p。
兩條黑線為信賴區間的兩端，超過黑線外的部分為自相關顯著
你的圖的情況可以從arma（1，4）試起，若係數都顯著的話，再逐步增加滯後項的階數
5樓：匿名使用者
你這自相
關圖acf從k=4之後突然趨近於0，所以是截尾。pacf從k=3之後突然趨近於0，也是截尾。自相關圖截尾，偏自相關圖截尾。
所以不符合rima模型，不知道你這個帶不帶季節性。如果是非季節性的，你試試arima(4，階數，3)，如果是季節性的，你後面要跟季節性差分的引數。不排除你的資料為白雜訊的可能。
有人知道怎麼通過自相關圖和偏自相關圖判斷arima模型的p和q嘛
6樓：匿名使用者
一般自相關圖若為q階截尾則滑動係數為q.若偏自相關圖為p階截尾則自回歸係數為p.當然這樣判斷存在一定主觀性，還需結合aic bic值來判斷
ar的音標怎麼寫ar的兩個音標怎麼寫
英語中ar主要有這幾種讀音 1 字母組合ar通常讀長音 a 例如 car,farm,dark,mark 2 在非重讀音節裡讀 例如 grammar,dollar,beggar,collar,popular 3 在字母w,qu之後讀 例如 warm,war,quarter,quarrel。帶有ar的英...
兩個三層交換機相連，給同VLAN配置了兩個IP位址，閘道器是哪
那個都可以，主要看對上的路由在那個交換機上，那麼閘道器就設定在那個交換機上 閘道器設定在匯聚或中心交換機上面，和路由器連線的交換機上面 三層交換機內同個vlan內多個網段,閘道器如何設定 寫的太多，搞不清你現在要解決什麼問題。最好是乙個乙個問題地去解決，配附上拓撲圖。兩個三層交換機互聯 是不是連線的...
怎麼裝兩個光碟機啊，怎樣給電腦裝兩個光碟機？
把資料線的乙個介面接在 另乙個接在 燒錄機。只要裝乙個 燒錄機就行了，推薦在安裝乙個虛擬光碟機例如 酒精120 我 也是跟他同樣的安了兩個光碟機,但是兩個光碟機都顯示不出來了.請高手到我的問題那裡幫我解決一下.謝謝 乙個做主盤,乙個做從盤 光碟機後面有跳線，乙個跳主盤 ma 乙個從盤 sl 怎樣給電...