什麼是以淨資本為核心的風險控制指標體系

1樓：匿名使用者

08年的《**公司風險控制指標管理辦法》中，以淨資本為核心的風險控制指標體系分為兩個層次：

一是淨資本。根據《辦法》第9條，淨資本是根據**公司的業務範圍和公司資產負債的流動性特點，在淨資產的基礎上對資產負債等專案和有關業務進行風險調整後得出的綜合性風險控制指標。簡單地講，淨資本指標是**公司淨資產中流動性較高、可快速變現的部分。

《辦法》對**公司淨資本的絕對指標和相對指標進行了規定，目的就是使公司業務範圍與其淨資本充足水平相匹配。（第19條、20、22、23條）。

關於對淨資本的監控就體現在大家手頭上的兩張**上，《**公司淨資本計算表》、《**公司風險控制指標監管報表》。

二是風險資本準備。《辦法》對風險資本準備的定義：**公司開展各項業務、設立分支機構等存在可能導致淨資本損失的風險，應當按一定標準計算風險資本準備並與淨資本建立對應關係，確保各項風險資本準備有對應的淨資本支撐。

也就是說，通過風險資本準備，建立了各項業務規模與淨資本水平動態掛鉤的機制。

2樓：ofweek人才網

二、風險控制指標動態監控系統

三、敏感性分析和壓力測試機制

四、業務規模的適時調整機制

五、風險量化分析

誰知道國內**公司評級中的2a 3a是什麼意思，評價標準是什麼

3樓：麻木

aaa（3a）信譽極好，幾乎無風險表示企業信用程度高、資金實力雄厚，資產質量優良，各項指標先進，經濟效益明顯，清償支付能力強，企業陷入財務困境的可能性極小。

aa（2a）信譽優良，基本無風險表示企業信用程度較高，企業資金實力較強，資產質量較好，各項指標先進，經營管理狀況良好，經濟效益穩定，有較強的清償與支付能力。

根據**公司分類監管規定第五條 **公司風險管理能力主要根據資本充足、公司治理與合規管理、動態風險監控、資訊系統安全、客戶權益保護、資訊披露等6類評價指標；

按照《**公司風險管理能力評價指標與標準》（見附件）進行評價，體現**公司對流動性風險、合規風險、市場風險、信用風險、技術風險及操作風險等管理能力。

a、b、c、d類**公司是什麼意思

4樓：多呀多青

證監會根據**公司風險管理能力評價指標與標準、市場競爭力、持續合規狀況等方面情況，進行相應加分或扣分以確定**公司的評價計分，根據屬得分數對**公司進行評級。具體意思如下：

1、a類公司風險管理能力在行業內最高，能較好地控制新業務、新產品方面的風險；

2、b類公司風險管理能力在行業內較高，在市場變化中能較好地控制業務擴張的風險；

3、c類公司風險管理能力與其現有業務相匹配；

4、d類公司風險管理能力低，潛在風險可能超過公司可承受範圍；

5、e類公司潛在風險已經變為現實風險，已被採取風險處置措施。

5樓：三心草

1、根據《**公司分類監管工作指引（試行）》，以**公司風險管理能力為基礎，結合公司市場影響力，劃分風險控制類別，最終將**公司分為a（aaa、aa、a）、b（bbb、bb、b）、c（ccc、cc、c）、d、e等5大類11個級別。

2、《**公司分類監管工作指引（試行）》規定，設定正常經營的**公司基準分為100分。在此基礎上，根據6大類69個評價指標和相關標準的要求，結合**公司市場影響力等因素，進行相應加分或扣分以確定**公司的評價計分。6大類評價指標分為資本實力、客戶權益保護、合規管理、法人治理、內部控制和公司透明度。

3、監管機構將根據**公司分類結果，對不同類別的**公司實施分類監管、區別對待的監管政策，並將分類結果作為確定新業務、新產品試點範圍和推廣順序的依據。

ps：券商分類評選的指標較為全面，注重的是風險管理能力，規模和利潤並不是惟一決定因素。