隨機訊號處理與隨機過程有關係麼,訊號裡面,對隨機過程的分析有什麼意義

1樓:

我在本科的時候用的是應啟珩、馮逸雲、竇維蓓編的離散事件訊號分析和處理,不過這本書好像絕版了。。。隨機訊號處理??好像沒有上過。。

我們上的是隨機過程,用的是陸大金老師的教材,不過主要是老師的板書。。。

訊號裡面,對隨機過程的分析有什麼意義

2樓:翰林學庫

數學上的隨機過程是抄由實際隨機bai過程概念引起的一種數學結構du。人們研究這種過程,是因zhi為它dao

是實際隨機過程的數學模型,或者是因為它的內在數學意義以及它在概率論領域之外的應用。隨機過程的概念很廣泛,因而隨機過程的研究幾乎包括概率論的全部。雖然不能給出乙個有用而又狹窄的定義,但是概率論工作者在使用隨機過程這個術語時,通常想到的是其隨機變數具有某種有意義的相互關係的隨機過程。

由於這些過程類在數學上和非數學上的應用中十分重要用這種理論工具學生可以對常見的過程進行分析,進行一系列隨機計算,從而可以將隨機過程這一理論工具應用到實際中去,可以進行**與決策,是相關數學模型的理論基礎。比如最常見的平穩隨機過程模型

隨機訊號的隨機過程

3樓:葾崩爛臭

隨機訊號的幅度、抄相位均襲隨時間做無規律的、未知的、隨機的變化。這次測出的是這種波形,下次測出的可能會是另外一種波形。無法用確定的時間函式來面熟,無法準確地**它未來的變化。

但是,隨機訊號的統計規律是確定的,因此,人們用統計學方法建立了隨機訊號的數學模型——隨機過程。

隨機過程(stochastic process)是一連串隨機事件動態關係的定量描述。

在這裡我們主要研究平穩隨機過程。

平穩隨機過程:

狹義平穩概念:所謂平穩隨機過程,是指它的任何n維分布函式或概率密度函式與時間起點無關。也就是說,如果對於任意的n和τ,隨機過程ξ(t)的n維概率密度函式滿足圖1.

則稱ξ(t)是平穩隨機過程。該平穩稱為嚴格平穩,狹義平穩或嚴平穩。

廣義平穩概念:

若乙個隨機過程的數學期望及方差與時間無關,而其相關函式僅與τ有關,則稱這個隨機過程為廣義平穩隨機過程。

各態歷經的平穩隨機過程:

對於乙個平穩的隨機過程,如果統計平均=時間平均,這個隨機過程就叫做各態歷經的平穩隨機過程。

隨機訊號處理題目,正態分佈。

4樓:匿名使用者

此題等同於,求y ~ n(1,0.1),n(1,0.2), 和 n(1,1)隨機出10000個值。其中e(y|y>0) 等於多少?

y(t)=0分別對應上述三個分布的機率是多少。

p1 = pr(y(t)=0|n(1,0.1)) = 0p2 = pr(y(t)=0|n(1,0.5)) = 0.

0228p3 = pr(y(t)=0|n(1,1)) = 0.1587然後expected value of n 就是 10000*(1-p)

n1 = 10000*(1-p1) = 10000n2 = 10000*(1-p2) = 9772n3 = 10000*(1-p3) = 8413matlab code 如下:

sum((randn(10000,1)*0.5+1)>0) 這個是檢驗n2的程式。n1和n3樓主就照著改就行了。