1樓：匿名使用者
不過買賣看漲和看跌期權可以賺到差價
2樓：匿名使用者
「看漲期權
,看漲期權又稱買進期權,買方期權,買權,延買期權,或「敲進」,是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行**買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約:它給合約持有者(即買方)按照約定的**從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。
3樓：匿名使用者
看漲期權就是認為後期**好，看跌期權認為後期**不好
看漲期權和看跌期權的區別是什麼
4樓：談股論金__胡軍
看漲跌了就虧錢，看跌漲了就虧錢
誰可以舉個通俗的例子說明什麼是 看漲期權和看跌期權？
5樓：匿名使用者
通俗的說copy看漲期權就是在到期日，如bai果當時的市價du比你的行權**高那麼zhi你的收益（payoff而不是profit）就是正的。dao
看跌期權正好相反，如果在到期日當時的市價比你的行權**低那麼你的收益才是正的。
*在計算利潤的時候還要減去貼水在到期日的未來價值。
舉個例子來說，假如你用10美元購買了行權**為80美元的看漲期權，假設到期日的市價為100美元，那麼你的收益就是20美元，利潤就是20美元-【貼水的未來價值】；假設到期日的市價為60美元，那麼在到期日你可以選擇不行權，那麼你的收益為0，利潤就是0-【貼水的未來價值】。
如果用10美元購買了行權**為80美元的看跌期權，假設到期日的市價為100美元，比行權**高你可以選擇不行權，收益為0，利潤就是0-【貼水的未來價值】；假設到期日的市價為60美元，收益就是20美元，利潤就是20美元-【貼水的未來價值】。
6樓：匿名使用者
通俗的說看漲期權就是在到期日，如果當時的市價比你的行權**高那麼你的收益（payoff而不是回profit）就是答正的。
看跌期權正好相反，如果在到期日當時的市價比你的行權**低那麼你的收益才是正的。
*在計算利潤的時候還要減去貼水在到期日的未來價值。
舉個例子來說，假如你用10美元購買了行權**為80美元的看漲期權，假設到期日的市價為100美元，那麼你的收益就是20美元，利潤就是20美元-【貼水的未來價值】；假設到期日的市價為60美元，那麼在到期日你可以選擇不行權，那麼你的收益為0，利潤就是0-【貼水的未來價值】。
如果用10美元購買了行權**為80美元的看跌期權，假設到期日的市價為100美元，比行權**高你可以選擇不行權，收益為0，利潤就是0-【貼水的未來價值】；假設到期日的市價為60美元，收益就是20美元，利潤就是20美元-【貼水的未來價值】。
我也是才學的這些，希望可以幫到你，有什麼不懂得可以追問。
看漲期權或看跌期權是什麼意思，能不能解釋得通俗易懂一點
通俗的說copy看漲期權就是在到期日，如bai果當時的市價du比你的行權 高那麼zhi你的收益 payoff而不是profit 就是正的。dao 看跌期權正好相反，如果在到期日當時的市價比你的行權 低那麼你的收益才是正的。在計算利潤的時候還要減去貼水在到期日的未來價值。舉個例子來說，假如你用10美元...
什麼是期權，什麼是期權交易，如何進行期權交易
第一是流動性的部分 目前上市的三個品種，財順財經商品期權流動性因為還在穩妥執行的時間視窗內，暫時大量的交易需要有點耐性，但買賣 部分，在平值與淺虛值合約上，應該都沒問題，除非是深度的合約。要注意一下買賣價差，而50etf期權的流動性已經相當好了，沒什麼太大問題，如果遇到 太寬，別忘了有詢價功能可用。...
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