1樓：
1，原始資料不平穩，不能建立var模型，只能建立vec模型。2，運用var模型或者vec模型，一般都要做格蘭傑檢驗，不然得不出有效的實證分析資訊。3，順序：
單位根-平穩-var-格蘭傑；單位根-不平穩-協整-vec-格蘭傑4，二階差分協整應該還是用原始資料做吧，我個人認為是這樣的，改天去問問老師去。
誰幫我用eviews對以下資料做下adf檢驗 協整檢驗和格蘭傑因果檢驗
2樓：匿名使用者
（一）、adf是單位根檢驗，第一列資料y做adf檢驗，結果如下
null hypothesis: y has a unit root
exogenous: constant, linear trend
lag length: 0 (automatic based on sic, maxlag=10)
t-statistic prob.*
augmented dickey-fuller test statistic -3.820038 0.0213
test critical values: 1% level -4.098741
5% level -3.477275
10% level -3.166190
在1%水平上拒絕原假設，序列y存在單位根，為不平穩序列。但在5%、10%水平上均接受原假設，認為y平穩。
對y進行一階差分，差分後進行adf檢驗：
null hypothesis: y has a unit root
exogenous: none
lag length: 0 (automatic based on sic, maxlag=10)
t-statistic prob.*
augmented dickey-fuller test statistic -9.328245 0.0000
test critical values: 1% level -2.599934
5% level -1.945745
10% level -1.613633
可見，在各水平上y都是平穩的。因此，可以把原序列y看做一階單整。
第二列xadf檢驗如下：
null hypothesis: x has a unit root
exogenous: constant, linear trend
lag length: 0 (automatic based on sic, maxlag=10)
t-statistic prob.*
augmented dickey-fuller test statistic -3.216737 0.0898
test critical values: 1% level -4.098741
5% level -3.477275
10% level -3.166190
在1%、5%水平上拒絕原假設，序列x存在單位根，為不平穩序列。但在10%水平上均接受原假設，認為x是平穩的。
對y進行一階差分，差分後進行adf檢驗：
null hypothesis: x has a unit root
exogenous: none
lag length: 0 (automatic based on sic, maxlag=10)
t-statistic prob.*
augmented dickey-fuller test statistic -7.627041 0.0000
test critical values: 1% level -2.599934
5% level -1.945745
10% level -1.613633
可見，在各水平上x都是平穩的。因此，可以把原序列x看做一階單整。
（二）、只有一階單整的序列才可以進行協整檢驗：
利用engle和granger提出的兩步檢驗法：
首先建立模型：y=ax+c+e，結果為y = 0.720902361403*x + 788.046309221
再對方程的殘差進行adf檢驗：
null hypothesis: e has a unit root
exogenous: none
lag length: 0 (automatic based on sic, maxlag=10)
t-statistic prob.*
augmented dickey-fuller test statistic -4.093534 0.0001
test critical values: 1% level -2.599413
5% level -1.945669
10% level -1.613677
從檢驗結果可以看出殘差序列是平穩的，因此x和y之間存在協整關係。
（三）、granger因果檢驗：
pairwise granger causality tests
date: 03/13/11 time: 14:15
sample: 1 69
lags: 2
null hypothesis: obs f-statistic prob.
y does not granger cause x 67 1.11304 0.3350
x does not granger cause y 5.72061 0.0052
從結果可知拒絕y不能granger x的假設，即y granger引起x；但是不能拒絕x不能g引起y，即接受x不能granger引起y。
利用eviews對建立的var模型進行資料分析
3樓：匿名使用者
這些都是可以做的
資料你提供給我啊
我替別人做這類的資料分析蠻多的
4樓：_柏拉圖不永恆
[email protected] 13810976747
在eviews中利用var模型進行分析，出現如下問題，麻煩大家幫忙解答
5樓：vicky海鷗
樓主，var是不區分內生和外生變數的，直接把變數直接當成內生變數的呀。單位根檢驗是逐個變數做的，協整是變數一起做呀，用johansen檢驗呀，滯後期的選擇是根據aic檢驗結果選擇aic值最小的階，直接大小比較，不是絕對值的比較，然後再建立var。第8我就不知道了。
另外，我也有問題請教樓主，請問樓主問題2中，多變數分布滯後的聯合檢驗是怎麼做出來的？？？在eviews中要怎麼操作？？
6樓：匿名使用者
你的問題太多了，乙個乙個告訴我幫你解決吧
資料你有了嗎
我替別人做這類的資料分析蠻多的
求大神幫忙用eviews對以下資料做下單位根檢驗 協整檢驗 誤差修正模型和格蘭傑因果檢驗 15
7樓：匿名使用者
要做的檢驗很多的，錄入為excel發給我
誰會用eviews做以下兩組資料的單位根檢驗、協整檢驗、誤差修正模型、格蘭傑因果關係檢驗？ 10
8樓：匿名使用者
你自己看得懂實證分析結果嗎
需要相應的文字解釋嗎
建立var模型 進行協整檢驗 格蘭傑檢驗 vec模型 脈衝響應函式 方差分解的先後順序 50
9樓：匿名使用者
1，原始資料不平穩，不能建立var模型，只能建立vec模型。
2，運用var模型或者vec模型，一般都要做格蘭傑檢驗，不然得不出有效的實證分析資訊。
3，順序：單位根-平穩-var-格蘭傑；單位根-不平穩-協整-vec-格蘭傑
4，二階差分協整應該還是用原始資料做吧，我個人認為是這樣的，改天去問問老師去。
10樓：武婷慧
一般先做單位根檢驗，表明各個序列為同階單整序列，則說明序列可以進行協整檢驗，建立回歸模型用的是eg兩步法，即對殘差序列進行平穩性檢驗；建立var模型，用jj檢驗法，即對相關係數檢驗；均可建立誤差修正模型。如果建立的是var模型，協整檢驗用原始資料還是差分資料，是針對建立的模型的平穩性檢驗的結果是用的原始資料還是差分資料，如果模型用的是差分資料才平穩，那麼協整檢驗用的就是差分資料，一般的先後順序寫做單位根檢驗，然後建立模型，協整檢驗，granger因果檢驗，模型分析。如果建立的是一元一次回歸模型，一般先對兩變數進行協整檢驗、granger因果檢驗、建立模型，模型的自相關、異方差修正、誤差修正模型。
11樓：海水十七度
先做協整，在做格蘭傑因果檢驗。時間序列資料都需要檢查其平穩性，做格蘭傑檢驗之前需要因變數和變數是協整的。比如說，你要做因變數y和自變數x之間的格蘭傑檢驗，首先你要檢查x和y分別是幾階平穩，x和y同階平穩才說明x和y協整（如x（-2）和y（-2）即x和y兩階協整），然後才做格蘭傑因果檢驗。
如果x（-1）平穩，y（-2）平穩，則x與y不協整，不能直接做。多個自變數時還需檢查多重共線性。
此外，一些情況下還會做異方差檢驗來檢驗模型的引數估計是否良好。
以上為個人見解，希望有所幫助。
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