1樓：坦坦蕩蕩走一會
期權的時間價值，又稱外部價值，是指期權合同買受人支付的溢價價值超過逾期權利內在價值的部分。期權的時間價值與剩餘期限、****。
的歷史波動率。
和當前****有關，剩餘時間越長，**變化越大，期權的時間價值越高；**波動率越高，期權的時間價值越高；如果****過高或過低，期權的時間價值就會降低。
期權合同越接近到期，其價值就越低，這叫作時間衰減。即使你對潛在的安全性做出了正確的判斷，但是忽略了時間的衰減，你仍然可以在期權上賠錢。另一方面，你也可以讓時間的衰退使你受益，並通過**期權。
獲得健康的回報。
期權的價值不僅取決於標的資產的價值。期權**也受到其他因素的影響。其中乙個因素是時間。
在其他條件相同的情況下，期權合同的**每天都在**。換言之，如果標的**的**保持不變，標的波動率不變，你可以預期合約的價值每天都在下降。這是因為當合同接近到期時，更容易**其結果。
如果你認為股價在不久的將來會保持相對穩定，你可以通過賣出看漲期權或看跌期權。
獲得正收益。如果基礎**和隱含的波動率保持不變，交易就變得有利可圖。
如果我們想**乙個月期限較短的期權，我們需要大量的保證金如果你購買的期權到期月份較長，你可以抵消最近幾個月一些期權的短期保證金。所有的裸看跌期權都面臨著潛在的無限風險。一旦潛在的**方向與你的預期相反，你將損失慘重。
如果你購買乙個月到期時間較長的期權，那麼長期權將為上述風險設定乙個上限。
2樓：財順期權小宇
期權主要是根據時間價值和內在價值這兩部分組成，其中波動率帶來的時間價值和資金本身的時間價值。後者幾乎不隨著期權到期而出現明顯的變化，因此隨著期權到期衰減加速的主要是時間。
因為標的在期權剩餘到期時間內的波動率是時間的乙個平方根函式，因此當時間趨向於0時，不確定性會隨著時間呈現加速下降，導致時間價值的快速衰減。
財順財經，圖1
財順財經，圖2
就拿期權相當於乙份保險合約，打乙個比喻：
內容一樣的兩份保險合同。乙份6個月到期的保險合約，跟乙份2個月就到期的保險合約，哪個合約更便宜？
很明顯，6個月到期的合約，**肯定會更貴點，因為到期的時間更久，買家更願意花費更高的代價，去換取更長時間的保險。所以，期權也是一樣的，到期時間越短，合約的**越便宜。
3樓：網友
期權也是有時間限制的，等合約的時間越臨近，它的價值就會減少，其他條件都相同的情況下，隨著時間的推移，它的**會逐漸減少。
4樓：星野弈明
主要是按照距離到期日的時間，時間越長，可能行就越高，時間價值同樣就越高，反之越低。
5樓：行樂樂樂行
一般都會根據時間，然後也會根據市場的一些**，還有就是國家的政策，然後存在時間比較久的話，衰減的情況也比較嚴重。
期權的時間價值
6樓：財順主編啊麗
期權時間價值也被稱為是外在價值，指的是期權合約的購買者為購買期權而支付的權利金超過期權內在的價值的那部分價值。其時間價值跟轉股的剩餘期限、****。
的歷史波動率以及當前股價碧閉粗的高低有關。
時間可以說是期權交易。
的乙個獨特的維度，和**不同，期權是有到期日的，而**只要不退市就會一直存在，投資者就算一時的虧損**，還是有機會等待**獲利的，而這種投資理念在期權上面是行不通的。
期權合約只要還沒有到期，就有著不等量的時間價值，而到期之後，也就意味著期權合約結束。事實上，期權買方一旦開倉就已經進入了倒計時。
就像是把乙個沙漏掉轉過來倒計時一樣，隨著時間的推移，沙子會慢慢掉光，而對於期權的賣方來說，沙子開始掉的時候也就是開始產生收益的時候。在期態培權的續存期內，時間每過去一天，時間價值也就會悔鎮相應的流失一些，一直到期權到期，時間價值就變成零了。而對於新手投資者來說，明明標的的資產****了，然而認購期權卻**了，這就是因為時間價值的流失。
期權博取的就是在一定的時間內，去達到某個**的可能性，而隨著行權日的到來，這樣的機會也就會越來越小，期權的時間價值也就在不斷的流失，到最後虛值合約就會變成一張廢紙。對於期權的買方來說，乙個天然劣勢就是，從**的那一天起，時間就是最大的敵人。隨著時間的一天天流失，期權的時間價值就會不斷的衰減，如果內在價值沒有出現大幅的變化，那麼期權的**很有可能會因為時間價值的減少而下降，買方就很有可能會出現損失。
7樓：簡單說金融
期權的時間價值是指在期權有效期內，由於期權標的物**的波動，可能為滲仔信期權獲得者帶來收益的增加額。它是期權**的另乙個重要組成部分，期權的時間價值=期權費一期權的內涵價值，在期權合戚漏約到期之前，期權合約標的物的市場**處於不斷的變化之中，持有期權就有可能增加收益。正因為這樣，期權價值通常都高於其內涵價值。
期權**超過內涵價值的這一部分，就是期權的時間價值。
拓展資料。一、期權的時間價值與內在價值的聯絡。
從價值構成上看，期權的價值由內叢輪在價值( intrinsic value)和時間價值( time value)組成，期權的內在價值是指期權協定**優於標的目前市場**的價值，分類來說如果期權的協定**優於標的的目前市場**(注：由於看漲和看跌方向不同，則屬於價內期權，其內在價值為正值，如果期權的協定**等於標的的目前市場**，則屬於平價期權，其內在價值為零。
二、期權的影響因素。
1、協定**與市場現價：協定**與市場**是影響期權**的主要因素，這兩種**的關係決定了期權有無內在價值及內在價值的大小。一般來說，其他條件不變的情況下，協定**越優於市場**，內在價值越大，期權**越高；價外期權、平價期權以及價內期權的期權**是依次提高的。
2、期權的有效期：一般來說，在其他條件不變的情況下，期權有效期與期權**成正比，有效期越長，期權**越高；反之，期權**就越低。這主要是因為期權有效期與期權時間價值成正比。
3、標的資產的**波動率：在其他條件不變的情況下，通常，標的**的波動性與期權**成正比，波動性越大，期權**越高，波動性越小，期權**越低。
4、利率、利率：尤其是短期利率的變動會影響期權的**。
8樓：瓏潼欣潼
對於期權來說，期權的時間價值最終要收斂為零。而期權本身就是一種時間消耗性資產，隨著時間的消逝而收斂為零。平值期權和虛值期權的內在價值為零，兩者的權利金（交易**）等於其時間價值沒孝廳，所以看下**，當某個期權合約交易**都降到最小變動單位了，枯隱還很少有成交的話，那基本可以說這時的期權時間價值為零了。
期權的時間價值價值為零怎麼辦？
期權時間價值的損耗是我們不可能完全避免的，因為時間是在一直流逝的。我們能做的就是儘量避免時間價值損耗給我們帶來的損失。根據期權**等於時間價值和內在價值相加的這樣乙個概念，我們可以得出乙個結論就是，這個時候就只剩下時間價值了。
一般來說只要期權合約還沒有到期的話，期權的時間價值就慎穗一定是大於0的，但如果是深度實值期權就未必。值得注意的是，到期日之後，期權合約失效，不再存續。在到期日當天，期權買方要做好提出行權申請的準備，而期權賣方（義務方）則要做好履行義務的準備。
9樓：財順期權小宇
期野旅權卜仔的時間價值又稱外涵價值，是指在權利金中扣除內涵價值的剩餘部分。時間價值又能理解為有效型脊汪期內標的資產**波動為期權持有者帶來可能性的收益的價值。
公式：權利金=時間價值+內涵價值。
怎麼計算期權的收益和損失
10樓：網友
1、期權未到期，期權的利潤就是將持有的期權賣出可得的期權費和之間**期權支出的期權費之間的差額。
2、期權到期，如果行權，就是行權**和市場**之間的差價所得的收益和期初**期權所支付的成本的差額。如果不行權，損失期權費。
賣出期權：1、期權未到期，期權的利潤是將持有的期權從市場上買回所需支付的期權費和之前賣出期權所得期權費的差額。
2、期權到期，如果交易對手要求行權，行權**和市場價之間的差價產生的虧損和之前賣出期權所得的期權費之和是客戶的總盈虧。如果無需行權，客戶收益就是期權費。
期權為何具有時間價值？
11樓：股城網客服
期權賦予了持有方在約定時間以約定****或賣出標的物的權利，使持有方可以通過行權獲得一定的期待收益。因此，持有方需要支付一定的金額來獲得這種權利。
期權的時間價值表示在期權剩餘有效期內，標的****變動有利於期權持有人的可能性。期權離到期日越近，標的****變動有利於期權持有人的可能性就越低，因此可以理解為時間價值越低，直至到期時其時間價值消失為零。
例如，一筆多頭期權的期權**為10，敲定**為80，當時的****為76，那麼，該筆期權的內涵價值為4，即80—76，而時間價值為6，即10—4。期權的時間價值既反映了期權交易期內的時間風險，也反映了市場**變動程度的風險。
12樓：財順期權小宇
期權具有時間價值是因為期權合約在未來的一段時間內還有可段鋒攔能發生有利變化，從而帶來潛在的利潤機會。時間價值是反映這種潛在利潤機會的價值，它是期權**中超出內在價值的部分。
具體來說，時間價值的存在主要有以下原因：
1. 時間剩餘：期權合約在未來一段時間內才到期，期間標的資產**可能會發生變化。
持有期權合約的投資者可以在到期前的任意時間內根據市場情況做出決策，比如選擇行權或者平倉。因此，時間剩餘期間內期權持有人還有機會從**波動中獲利，這種機會在到期日前逐漸減少，體現在期權**上就是時間價值。
2. 波動性：期權**受標的資產**波動率的影響。
高波動性意味著標的資產**可能有較大幅度的波動，增加了期權****或**的可能性。期權持有人會在高波動性的市場中更有機會獲得利潤，這也是時間價值的一部分。
持有期權的投資者可以選擇在到期日前根據市場情況行使權利，或者選擇不行使權利而基檔直接放棄期權合約。這種靈活性賦予了期權持有人更多的選擇權，也使得時間價值握胡成為期權合約中重要的組成部分。
期權的時間價值如何分配？
13樓：你不曾知道的故事
現在很多人其實都對於**市場的相關概念瞭解的不是特別清楚，如果大家對相關的概念瞭解不清楚的話，就可能對後續的投資產生很大的影響。期權的時間價值如何進行分配呢？
其實還有另外乙個名稱就叫做外在價值，指的是期權合約的購買者，為了購買期權而支付的權利金超過期權內在價值的那部分價值。這些價值跟**的剩餘期限以及****的波動率都是有關係的，如果大家要學會合理的分配期權的時間價值，那麼就能夠進行獲利。
隨著交易日子的逐漸到來，那麼期權的時間價值可能就會逐漸的減弱，因此時間其實是乙個特別重要的標杆，大家如果想要在這段時間裡獲得不錯的收益，就必須要注意交易的時間。有一些投資者認為，只要**一直存在著並且有足夠的交易時間就能夠獲得**的紅利，其實這種觀念如果運用到期權交易上是行不通的。一般來說，時間價值對於賣方來說就是一種天然的優勢，所以很多交易者都把時間看作是自己的金錢。
大家可以在月初的時候進行交易，這種時間是合約價值最高的時候，所以買方和橡念雹賣方在這段時間裡進行賣出，基本上就是穩賺不賠的。
**同樣也是賣方可以去進行把握的最佳時期，因為大家肯定都是想要在市場上獲得乙個不錯高敗的收益，所以就必須要把自己手中的東西用很高的**賣出，然後用很低的****，當出現了單邊**的時候，就代梁帆表了此時候有一方的合約**不斷地進行高漲，那麼另一邊就會不斷地**，這個時候賣方必須要把握時機，就可以賺取時間上的價值。
bs期權定價模型，是否考慮了期權的時間價值。另外跪求bs模型
black scholes考慮了期權的時間價值。1.bs公式的原推導過程應用了偏微分方程和隨機過程中的幾何布朗運動性質 描述標的資產 和ito公式，你要沒學過隨機和偏微估計只有火星人才能給你講懂。2.你要是只是要得到那個形式，看一下二叉樹模型，二叉樹模型簡單易懂，自己就可以推導，且二叉樹模型取極限 ...
資金時間價值的本質是什麼，貨幣時間價值的實質是什麼
雙人餘 貨幣時間價值本質資金週轉使用後的增值額。也稱為資金時間價值。專家給出的定義 貨幣的時間價值就是指當前所持有的一定量貨幣比未來獲得的等量貨幣具有更高的價值。從經濟學的角度而言，現在的一單位貨幣與未來的一單位貨幣的購買力之所以不同，是因為要節省現在的一單位貨幣不消費而改在未來消費，則在未來消費時...
有關財務管理中資金時間價值與風險價值的計算分析題問題
這道題是bai比較每年末還本付息的現值和du年初借款金額的 zhi大小dao，如果現值比年初版借款小，借出款的人是不會借權給王某的。年初借款 50000 查表可知7 10年對應的普通年金現值係數是7.0236借款還本付息現值 6000 7.0236 42146.6 50000所以王某不能按計畫借到款...