1樓：匿名使用者
black-scholes考慮了期權的時間價值。
1.bs公式的原推導過程應用了偏微分方程和隨機過程中的幾何布朗運動性質（描述標的資產）和ito公式，你要沒學過隨機和偏微估計只有火星人才能給你講懂。
2.你要是只是要得到那個形式，看一下二叉樹模型，二叉樹模型簡單易懂，自己就可以推導，且二叉樹模型取極限（時間劃分無限細）即為bs公式.
3.你要是真心要理解bs模型公式，我可以推薦一本書，姜禮尚的《期權定價的數學模型和方法》，老老實實從第一章看到第五章，只挑歐式期權看就夠了。
～～～突然想當年老娘為了看懂b-s-m模型把圖書館的書都借了一圈～感慨啊，當然hull的那本option,future,and other derivatives 是經典中的經典，不過太厚了～～
2樓：江蛋白
你能用地球人都聽得懂的方法給小學生講微積分嗎
3樓：
期權除了考慮內在價值外，必須考慮了期權的時間價值。但bs模型公式愛莫能助。
**期權
期權和**有什麼關係
一張期權代表100**是什麼意思？
**期權是怎麼一回事？
4樓：匿名使用者
是**中的一種，是一種選擇權，最典型的就是可轉債
5樓：紅旗渠_王
心中不增加，就不會真的有增加的70
期權和**有什麼不同？
6樓：哲融文化傳媒
主要介紹**的產生，以及與其他的金融產品區別
高層持有**是不是就是擁有**期權
7樓：打傘和尚
期權都是給職業經理人之類的管理層的。民營企業的大股東，都是夫妻店之類，股權都在自己家人手裡。
Black Scholes期權定價模型的產生影響
自b s m模型1973年首次在政治經濟雜誌 journalofpo litical economy 發表之後，芝加哥期權交易所的交易商們馬上意識到內它的重要性，容很快將b s m模型程式化輸入計算機應用於剛剛營業的芝加哥期權交易所。該公式的應用隨著計算機 通訊技術的進步而擴充套件。到今天，該模型以...
選用的期權定價模型至少應當考慮哪些因素
全稱制black scholes期權定價 模型bai 針對歐式期權。看漲期du權定價zhi 公式 c s n d1 l e daot n d2 看跌 p l e t 1 n d2 s 1 n d1 具體看http 關於black scholes期權定價模型中重要引數的問題 可以為bai負數。從數學的...
如何理解BlackScholes期權定價模型
二項期權定價來模型 binomal option price model,scrr model,bopm black scholes期權自定bai價模型 雖然有許多 du優點,但是它的推導過程zhi難以為人們所接受dao。在1979年,羅斯等人使用一種比較淺顯的方法設計出一種期權的定價模型,稱為二項...