1樓：比你呆
自b-s-m模型2023年首次在政治經濟雜誌(journalofpo litical economy)發表之後，芝加哥期權交易所的交易商們馬上意識到內它的重要性，容很快將b-s-m模型程式化輸入計算機應用於剛剛營業的芝加哥期權交易所。該公式的應用隨著計算機、通訊技術的進步而擴充套件。到今天，該模型以及它的一些變形已被期權交易商、投資銀行、金融管理者、保險人等廣泛使用。
衍生工具的擴充套件使國際金融市場更富有效率，但也促使全球市場更加易變。新的技術和新的金融工具的創造加強了市場與市場參與者的相互依賴，不僅限於一國之內還涉及他國甚至多國。結果是乙個市場或乙個國家的波動或金融危機極有可能迅速的傳導到其它國家乃至整個世界經濟之中。
我國金融體制不健全、資本市場不完善，但是隨著改革的深入和向國際化靠攏，資本市場將不斷發展，匯兌制度日漸完善，企業也將擁有更多的自主權從而面臨更大的風險。因此，對規避風險的金融衍生市場的培育是必需的，對衍生市場進行探索也是必要的，我們才剛剛起步。
關於black-scholes期權定價模型的問題（懸賞100）
2樓：高達
說實話，我還是認為black-scholes期權定價模型（black-scholes option pricing model）成立，很好賺錢，也有可能失效，但可能性不大，值得一試！
3樓：匿名使用者
提高delta和gamma精確bai度的方法使用dudelta natural和gamma natural。應用中，先使zhiportfolio與需要操作的options的gamma之和dao
等於0，再通過
內underlying assets的買賣使得容整個的delta之和等於0。 原因是underlying assets的gamma等於0而delta等於1，如果順序不對，則需再調整delta使delta natural。利用二叉樹模型計算options的**需要具體的數值與期權的性質。
首先先確定是歐式期權還是美式期權（演算法都一樣，但是美式可以提前執行，所以**會不一樣），然後需要variance，time，risk free rate。不是太記得了，有需要改進的再問。
關於black-scholes期權定價模型中重要引數的問題
4樓：羽柴藤吉郎
可以為bai負數。
從數學的角du度來看，公式裡的n(d1)，也就zhi是delta，是正態
dao分布
專的累計概率分布函式。我們知道看漲期權屬的delta可以取到(0,1)之間的任何值，所以d1可以取到實數軸上的任意值。
例如，乙個otm的看漲期權，它的delta小於0.5，也就是n(d1)小於0.5。對於乙個正態分佈累計概率分布函式f(x)來說，只有x小於零時f(x)才小於0.5
d2是d1減去乙個正數，如果d1本身是負數的話，d2一定是負數。因此d1和d2都可以為負數。
5樓：邶真訾嵐彩
負數數角度看公式n(d1)delta態布累計概率布函式我知道看漲期權delta取(0,1)間任何值內所d1取實數軸任意值
例otm看漲期權delta於0.5n(d1)於0.5於態布容累計概率布函式f(x)說x於零f(x)才於0.5
d2d1減數d1本身負數d2定負數d1d2都負數
如何理解 black-scholes 期權定價模型
6樓：鑽誠投資擔保****
black-scholes-merton期權定價模型(black-scholes-merton option pricing model)，即布萊克-斯克爾斯期權定價模型。
2023年10月10日，第二十九屆諾貝爾經濟學獎授予了兩位美國學者，哈佛商學院教授羅伯特·默頓(robert merton)和史丹福大學教授邁倫·斯克爾斯(myron scholes)，同時肯定了布萊克的傑出貢獻。
斯克爾斯與他的同事、已故數學家費雪·布萊克(fischer black)在70年代初合作研究出了乙個期權定價的複雜公式。與此同時，默頓也發現了同樣的公式及許多其它有關期權的有用結論。默頓擴充套件了原模型的內涵，使之同樣運用於許多其它形式的金融交易。
什麼是black-scholes的期權定價模型
black-scholes期權定價模型的推導運用
black-scholes期權定價模型的模型內容
black-scholes期權定價模型（black-scholes option pricing model） 50
7樓：匿名使用者
選擇標準是什麼？
你覺得σ是多少就按照多少來。
如何理解BlackScholes期權定價模型
二項期權定價來模型 binomal option price model,scrr model,bopm black scholes期權自定bai價模型 雖然有許多 du優點,但是它的推導過程zhi難以為人們所接受dao。在1979年,羅斯等人使用一種比較淺顯的方法設計出一種期權的定價模型,稱為二項...
什麼是看漲期權和看跌期權，看漲期權和看跌期權的區別是什麼？
不過買賣看漲和看跌期權可以賺到差價 看漲期權 看漲期權又稱買進期權,買方期權,買權,延買期權,或 敲進 是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行 買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約 它給合約持有者 即買方 按照約定的 從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。看漲期權就是認為後...
什麼是期權，什麼是期權交易，如何進行期權交易
第一是流動性的部分 目前上市的三個品種，財順財經商品期權流動性因為還在穩妥執行的時間視窗內，暫時大量的交易需要有點耐性，但買賣 部分，在平值與淺虛值合約上，應該都沒問題，除非是深度的合約。要注意一下買賣價差，而50etf期權的流動性已經相當好了，沒什麼太大問題，如果遇到 太寬，別忘了有詢價功能可用。...