1樓：匿名使用者
1. 計算遠期3個月
libor利率：
即期3個月libor = 5.5%
3個月後的3個月libor遠期 = 6.412%6個月後的3個月libor遠期 = 7.282%9個月後的3個月libor遠期 = 8.
105%2. 計算四個季度利息交割日的貼現率(discount factor)：
0.986436
0.970874
0.953516
0.934579
3. 找到一個固定利率使得浮動支付方向的npv等於固定支付方向的npv ：
得到 6.805%
此利率互換的固定利率就是 6.805%
2樓：匿名使用者
你所給的值都是年化利率的值 如果他要是分季度給的話 就用你的本金 乘以 7% 然後除以4 就是一個季度應該給的利息
3個月的利率就是 用本金 乘以3m的值 5.5% 然後除以4 就是3個月的利息
6個月 的利率就是 用本金乘以6 然後 除以2 得出的就是6個月的利息
如果有不懂可以繼續追問 如果算利率的話 這個就有點小麻煩 理論來講都是按照 12m 一年期的利率算的
3樓：
季度付息，先算3m3m fwd，然後6m3m fwd，每一期fwd算出來以後轉換回一年的名義利率就可以了
4樓：匿名使用者
題設不全，完全沒辦法解題
一道關於利率互換的題目
5樓：匿名使用者
甲籌集固定利率資金成本比乙低2%，而浮動利率資金比乙只低0.25%，顯然甲籌集固利率款有相對優勢，乙籌集浮動利率款有相對優勢。根據相對優勢，互換的條件是甲需要浮動利率資金，乙需要固定利率資金。
互換節省的總成本：libor+0.125%+13%-（11%+ libor+0.
375%）=1.75%，如果沒有中介，節省的成本兩者共享。即各節省：
0.875%
互換設計：乙需要的固定利率資金由甲來籌集。利率11%全部由乙來支付
甲方需要的浮動利率資金，由乙來籌集，利率libor+0.375%，其中libor-0.75%由甲來承擔，乙承擔其中的1.125%。
結果：甲需要浮動利率資金，支付的為浮動利率，滿足需要，支付利率成本：libor-0.
75%，節省成本：（libor+0.125%）-（libor-0.
75%）=0.875%
乙需要固定利率資金，支付固定利率，滿足需要，支付利率成本：11%+1.125%=12.125%，節省成本0.875%
有一道關於利率互換的題目，有沒有哪位大神給解答一下，求詳細過程
6樓：
a公司和b公司之間有信用利差，固定貸款市場的利差是2.5%，浮動貸款市場的利差是1%，信用利差1.5%，通過利率互換各家均可以節省0.75%。
7樓：匿名使用者
a用固定利率換b浮動
**等待答覆，求解一道利率互換題目
8樓：匿名使用者
(1)先是甲借固定利率資金（成本10），乙借浮動利率資金（成本l+0.75），然後甲與乙簽訂利率互換合同內，容甲支付乙浮動利率l-0.5，乙支付甲浮動利率10。
這樣的話在不考慮信用風險的情況下，甲的實際成本變為l-0.5（=10-10+l-0.5，要低於l+0.
25共75bp），乙的實際成本變為11.25（=l+0.75-l+0.
5+10，要低於12共75bp）
(2)當利率互換的固定利率定為10%時，浮動利率可以定為libor+x%，其中-1.25<=x<=0.25
求解 ，金融衍生工具中關於利率互換的一個題目
9樓：匿名使用者
我感覺你們學校比較認真負責，還涉及了中介費用，我會講的很羅嗦，阿彌陀佛
首先，你可能會疑惑a在國定利率和浮動利率上都佔有優勢，為什麼還要和b換？ 是不是說到你心坎上啦？ 歸根結底就是要發揮各自的融資比較優勢，分享對方在另一個市場的好處。
怕你不懂，再詳細一點好了，通俗的說，a的信用比較高 b的信用比較低， a的特點是固定利率小於浮動利率，而b是固定利率大於浮動利率，所以a借b的浮動利率，b借a的固定利率。underdtand?
接下來要開始換了，剛說了要發揮自己的比較優勢，固定利率是2%，浮動利率是1%，所以雙方都能省0.5%...所以a的利率是labor+0.
5%， b的利率是11.5%....
累死我了，阿彌陀佛
利率互換案例分析題
10樓：匿名使用者
不用糾結，這只是個案例，舉例隨便說的資料而已ir swap整個過程重新說一遍的話
首先，現在兩家公司的利率水平是
甲 乙
固定 10% 10.7%浮動 libor-0.1% libor+0.3%按題目要求，甲需要浮動利率，乙需要固定利率那麼兩家公司總利率水平是
甲（浮動）+乙（固定）
=libor-0.1%+10.7%
=libor+10.6%
但是如果換一個借款方式，總利率水平變成
甲（固定）+乙（浮動）
=10%+libor+0.3%
=libor+10.3%
這樣，剩下了0.3%的利率
這個libor+10.3%在甲乙兩家公司中分配甲不能高於libor-0.1% 要不然他就不做swap了同理，乙不能高於10.7%
一種可能的分配是，0.3%的利率優惠，兩家"對半分"
甲用 libor-0.1%-0.15% = libor - 0.25%
乙用 10.7%-0.15% = 10.55%其實這個0.25%只是一種可能的情況(利益平分)，實際要甲乙兩家公司商定
你可以認為是已知條件...
不知道這樣你明白了沒有。。
金融工程關於利率互換的題目？
11樓：北極灬寒冰
你可以藉助網路平臺來進行利率轉換題的細節搜尋。
利率互換中的k*是怎麼算出來的？ 題目：假設在一筆利率互換協議中，某一金融機構支付3個月期的lib
12樓：匿名使用者
應該是1億乘以上一期支付的3個月浮動利率除以4
求一道VB題目急求，一道關於vb的題目，急求
按照你的意思，相當於把陣列按正序和反序分別輸出。編寫程式如下 dim a 1 to 20 as integer,i as integer for i 1 to 20 a i inputbox 請輸入第 str i 個數 next i for i 1 to 20 print a i next i pr...
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