1樓：***
隨機過程是一連串隨機事件動態關係的定量描述。隨機過程論與其專他數學、物理分支如位
屬勢論、微分方程、復變函式論、力學等有密切的聯絡，是在自然科學、工程科學及社會科學各領域研究隨機現象的重要工具。
平穩隨機過程是在固定時間和位置的概率分布與所有時間和位置的概率分布相同的隨機過程：即隨機過程的統計特性不隨時間的推移而變化。這樣，數學期望和方差這些引數也不隨時間和位置變化。
非平穩隨機過程即與平穩隨機過程相反。
平穩隨機過程是什麼意思
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平穩隨機過程的均值與時間無關，是乙個常數。
2. 平穩隨機過程的自相關函式只與計算時取的時間間隔有關。
滿足以上兩點，就是廣義平穩隨機過程，也可以理解為各態歷經性。
3樓：伯鴻暉仇贊
隨機過程是一連串隨機事件動態關係的定量描述。隨機過程論與其他數學、物理分支如位勢論、微分方程、復變函式論、力學等有密切的聯絡，是在自然科學、工程科學及社會科學各領域研究隨機現象的重要工具。
平穩隨機過程是在固定時間和位置的概率分布與所有時間和位置的概率分布相同的隨機過程：即隨機過程的統計特性不隨時間的推移而變化。這樣，數學期望和方差這些引數也不隨時間和位置變化。
非平穩隨機過程即與平穩隨機過程相反。
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平穩隨機過程
在數學中，平穩隨機過程（stationaryrandom
process）或者嚴平穩隨機過程（strictly-sensestationary
random
process），又稱狹義平穩過程，是在固定時間和位置的概率分布與所有時間和位置的概率分布相同的隨機過程：即隨機過程的統計特性不隨時間的推移而變化。這樣，數學期望和方差這些引數也不隨時間和位置變化。
隨機過程中的平穩過程和平穩增量過程有什麼區別
隨機訊號的隨機過程
5樓：葾崩爛臭
隨機訊號的幅度、抄相位均襲隨時間做無規律的、未知的、隨機的變化。這次測出的是這種波形，下次測出的可能會是另外一種波形。無法用確定的時間函式來面熟，無法準確地**它未來的變化。
但是，隨機訊號的統計規律是確定的，因此，人們用統計學方法建立了隨機訊號的數學模型——隨機過程。
隨機過程(stochastic process)是一連串隨機事件動態關係的定量描述。
在這裡我們主要研究平穩隨機過程。
平穩隨機過程：
狹義平穩概念：所謂平穩隨機過程，是指它的任何n維分布函式或概率密度函式與時間起點無關。也就是說，如果對於任意的n和τ，隨機過程ξ(t)的n維概率密度函式滿足圖1.
則稱ξ(t)是平穩隨機過程。該平穩稱為嚴格平穩，狹義平穩或嚴平穩。
廣義平穩概念：
若乙個隨機過程的數學期望及方差與時間無關，而其相關函式僅與τ有關，則稱這個隨機過程為廣義平穩隨機過程。
各態歷經的平穩隨機過程：
對於乙個平穩的隨機過程，如果統計平均=時間平均，這個隨機過程就叫做各態歷經的平穩隨機過程。
什麼是隨機過程的數學期望和方差，什麼是隨機過程的數學期望和方差？它們分別描述了隨機過程的什麼性質？
如果該過程描述的是作用在單位電阻上的電壓訊號或電流訊號，則該過程的數學期望是訊號的直流分量，方差是訊號的交流功率。隨機過程中，如果固定時間t,可以把方程看成乙個概率方程，那麼此時，就有了期望和方差。什麼是隨機過程的數學期望和方差？它們分別描述了隨機過程的什麼性質？隨機過程中，如果固定時間t,可以把方...
有什麼統計方法能檢驗隨機序列是平穩序列
1 時間序列bai 取自某乙個隨du機過zhi程，如果此隨機過程的隨dao機特徵不隨時間內變化，則我們稱過容 程是平穩的 假如該隨機過程的隨機特徵隨時間變化，則稱過程是非平穩的。2 寬平穩時間序列的定義 設時間序列 對於任意的 和 滿足 則稱 寬平穩。判定資料序列平穩與否的方法都有哪些？檢驗時間序列...
對於隨機過程來說，平穩性和遍歷性有什麼區別？他們分別是什
嚴平穩隨機過程的統計特性不隨選取時間起點變化而變化 如果乙個平穩隨機過程的各種時間平均依概率1收斂於相應的集合平均，則具有嚴各態歷經性。對於乙個隨機過程來說，平穩性和遍歷性有什麼區別 是的，輸出y t 的期望 輸入的期望 h 0 h 0 為線性系統h f f 0時 可以看出期望仍未與時間無關的常數。...