1樓：匿名使用者
一、1.先判斷套匯的機會和套匯的方向.將三個市場轉換成同一標價法(間接標價\直接標價均可)
倫敦：英鎊兌美元：1.6980/1.6995
巴黎：歐元兌英鎊:(1/1.8040)/(1/1.8025)
紐約：美元兌歐元:1.2010/1.2030
匯率相乘(用中間價):[(1.6980+1.
6995)/2]*[(1/1.8040+1/1.8025)/2]*[(1.
2010+1.2030)/2]=1.13
不等於1,有利可圖,因為是大於1,100萬美元套匯應該從紐約市場開始.
2.套匯路線:
將美元在紐約市場兌換成歐元(**:1.2010),將兌換到的歐元在巴黎市場兌換成英鎊(**:
1/1.8040),再將英鎊在倫敦市場兌換成美元(1.6980),減去投入的本金,即為厭匯收益
3.套匯利潤:
1000000*1.2010*1/1.8040*1.6980-1000000=130431.26美元
二、交易者預計美元貶值，貶值後的匯率低於遠期交易價，作套期保值。即賣出1250000美元的三個月遠期。
1.三個月後的即期匯率為6.8113,交易者如果不做套期保值,收到的美元可兌換人民幣:1250000*6.8113=8514125元人民幣
做了套期保值,收到的美元可兌換人民幣:1250000*6.8210=8526250元人民幣
套期保值避免了:8526250-8514125=12125元的損失
2.三個月後的即期匯率為6.8073,交易者如果不做套期保值,收到的美元可兌換人民幣:1250000*6.8073=8509125元人民幣
做了套期保值,收到的美元可兌換人民幣:1250000*6.8210=8526250元人民幣
套期保值避免了:8526250-8509125=17125元的損失
3.在該題目中,套期保值是對將來收入的一種鎖定,當然,當三個月後的實際匯率小於遠期交易匯率時,套期保值則會產生損失.因此套期保值在避免了損失的同時,也避免了收益.
2樓：火樹木林
三角套匯計算：三角:a/bxc/axb/c>1 則以b買a開始，以c買b結束。
三角:把三個等式換成同一標價法,然後把係數相乘,若結果大於1就按乘的方向做,若小於1,就按除的方向做。
套匯，是指利用不同外匯市場的外匯差價，在某一外匯市場上買進某種貨幣，同時在另一外匯市場上賣出該種貨幣，以賺取利潤。在套匯中由於涉及的外匯市場多少不同，分為兩角套匯、三角套匯和多角套匯。
對沖，套頭交易，套匯指的是什麼
對沖指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍內然能在投資中獲利的手法容。一般對沖是同時進行兩筆 相關 方向相反 數量相當 盈虧相抵的交易。套頭交易指在交易所中買進現貨賣出 或反之,把將來因原材料 的波動可能引起的損失 或利益 轉移給別人。套匯，是指利用不同外匯市場的外匯差價，...
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