1樓：老孫財經
秦安股份**賺8億元，道道全巨虧2億元，沒有真確的企業套期保值工具，怎麼能賺錢呢
2樓：愛丫愛丫鞋坊
遠期市場**平衡原理。你現在有貨。後期看跌。那麼相對應的在**裡面做空。這樣未來**真跌了，那麼你現貨虧，**賺，折合一下。打平或者盈利。就這麼簡單
3樓：寧波小暉哥
**和現貨市場的**對沖。當整體市場環境不好，****時現貨市場基本很難出貨，可以在**市場賣出貨物，形成**對沖，減少現貨**波動受到的損失
4樓：匿名使用者
假設你是電纜的生產商，今天你籤了一筆大單子，在明年一月份，某公司需要很多電纜，並且付了定金，於是你就回去開始計畫生產，銅是生產電纜的原材料，你得大量的**銅，但是很嚴重的問題出現了，對方付的定金根本遠遠無法滿足買銅的需要，於是你很愁，萬一到明年這個時候，原材料大漲怎麼辦？我不就虧了？這時候，**可以幫助你，你可以用相當低的保證金水平在合適的價位**銅，只要通過計算，我在這個價位**的銅，生產出來的電纜是可以賺到的錢的，那買就是了，即節省了資金，又免去了庫存費用，何樂而不為！
5樓：汲銳貫紫雪
**套期保值的基本原理是**交易過程中****與現貨**儘管變動幅度不會完全一致，但變動的趨勢基本一致。即當特定商品的現貨**趨於**時，其****也趨於**，反之亦然。這是因為**市場與現貨市場雖然是兩個各自分開的不同市場。
股指**套期保值的原理是什麼？
6樓：匿名使用者
股指**套期保值和其他**套期保
值一樣，其基本原理是利用股指**與**現貨回之間的類似走勢，通過答在**市場進行相應的操作來管理現貨市場的頭寸風險。由於股指**的套利操作，股指**的**和**現貨（**指數）之間的走勢是基本一致的，如果兩者步調不一致到足夠程度，就會引發套利盤入場，那麼如果保值者持有一籃子**現貨，他認為目前**市場可能會出現**，但如果直接賣出**，他的成本會很高，於是他可以在股指**市場建立空頭，在**市場出現**的時候，股指**可以獲利，以此可以彌補**出現的損失。這就是所謂的空頭保值。
另乙個基本的套期保值策略是所謂的多頭保值。乙個投資者預期要幾個月後有一筆資金投資**市場，但他覺得目前的**市場很有吸引力，要等上幾個月的話，可能會錯失建倉良機，於是他可以在股指**上先建立多頭頭寸，等到未來資金到位後，**市場確實**了，建倉成本提高了，但股指**平倉獲得的的盈利可以彌補現貨成本的提高，於是該投資者通過股指**鎖定了現貨市場的成本。
7樓：團
套期保值者，是指通過在股指**市場上買賣與現貨價值相等但交易方向相反的**合約，來規避現貨**波動風險的機構或個人。
8樓：
舉個例子，a貨物現貨**是2000，****是2500。為了規避風險，現在買**版100手，單價是2500，3個月後，現權貨**是2500，****是3000。此時買100手，比三個月前多花了500/手，但是**賺了500/手，這樣盈虧抵消。
9樓：手機使用者
股指**套期保bai值和du
商品**套期保值的基zhi本原理基本一樣dao，指數漲跌和所選的要保值
回的答一攬子**組合走勢（基本）一致，但難點就是**組合（即**數量）和指數的相關度的確定（即β係數），其他的各位朋友都已經說過了 在此不再重複！祝你好運氣！
10樓：匿名使用者
這個問題可以去中國****網找到答案!
11樓：匿名使用者
簡單來說就是**和現貨之間的價差來實現保值
12樓：開戶
**現貨**，賣出股指
套期保值的原理是什麼？
13樓：匿名使用者
（原創）
基本原理是：****和現貨**基本同步。
舉兩個例子：
一：你是紡織廠老闆，接到乙個訂單，有客戶6個月後需要一批布料。你的原料是棉花，你根據當前棉花的**核算一下成本，結果是有利可圖。
於是你在**市場裡(開倉)**棉花**合約，**的量相當於訂單量。根據交貨日期，幾個月後你要開始生產了，就到現貨市場**所需的棉花，同時在**市場(平倉)賣出棉花合約，賣出量等於以前(開倉)**的棉花合約量。如果在這幾個月裡棉花**漲了，你在現貨市場裡**的棉花比以前要貴，意味著你成本增加了(虧了)，但你在**市場裡的交易是盈利的，理論上盈虧相抵基本平衡。
也就是你迴避了原料**波動的風險，鎖定了成本。反之亦然，如棉花**跌了，則現貨盈利、**虧損，同樣盈虧相抵。這是你為了「迴避風險鎖定成本」所付出的代價：
放棄有可能獲得的額外利潤。
二：你是農場主，根據目前市場上的棉花**，你覺得種植棉花有利可圖，決定種植一定量的棉花。你的產品是棉花，於是你在**市場裡(開倉)賣出6個月後交割的棉花**合約，賣出量相當於你的種植量。
到了棉花收穫期，你到現貨市場裡按當時市場價賣出你種植的棉花，同時在**市場裡你(平倉)**棉花合約，**量等於以前(開倉)賣出的棉花合約量。盈虧情況同上。這是你迴避了產品**波動的風險，鎖定了利潤，作為代價放棄了有可能獲得的額外利潤。
不知解釋的清楚嗎？
14樓：匿名使用者
套期保值--就是利用**合約對沖現貨風險。舉例如下：
農場主希望自己的1000噸農產品賣出更好的價錢，他擔心現貨****，但是自己的農產品10月秋收之後才能上市，而5月份的現貨**是100元/噸，非常可觀，那麼他在5月份的時候做賣期保值，做空100元/噸的11月合約配比也是1000噸的**合約空單。
11月時現貨**變成了 70元/噸，**合約也同時變成70元/噸，那麼農場主的現貨只能賣70元每噸，比5月份少賣了30元，但是**合約卻是比5月的時候多賺了30元/噸。
這樣算下來 相當於 農場主最終是以100元每噸的**賣掉了自己的農產品，也就是相當於保住了自己想要賣出的**。
這就是套期保值
套期保值的原理是什麼?
15樓：壬浦澤弭明
（原創）
基本原理是：****和現貨**基本同步。
舉兩個例子：
一：你是紡織廠老闆，接到乙個訂單，有客戶6個月後需要一批布料。你的原料是棉花，你根據當前棉花的**核算一下成本，結果是有利可圖。
於是你在**市場裡(開倉)**棉花**合約，**的量相當於訂單量。根據交貨日期，幾個月後你要開始生產了，就到現貨市場**所需的棉花，同時在**市場(平倉)賣出棉花合約，賣出量等於以前(開倉)**的棉花合約量。如果在這幾個月裡棉花**漲了，你在現貨市場裡**的棉花比以前要貴，意味著你成本增加了(虧了)，但你在**市場裡的交易是盈利的，理論上盈虧相抵基本平衡。
也就是你迴避了原料**波動的風險，鎖定了成本。反之亦然，如棉花**跌了，則現貨盈利、**虧損，同樣盈虧相抵。這是你為了「迴避風險鎖定成本」所付出的代價：
放棄有可能獲得的額外利潤。
二：你是農場主，根據目前市場上的棉花**，你覺得種植棉花有利可圖，決定種植一定量的棉花。你的產品是棉花，於是你在**市場裡(開倉)賣出6個月後交割的棉花**合約，賣出量相當於你的種植量。
到了棉花收穫期，你到現貨市場裡按當時市場價賣出你種植的棉花，同時在**市場裡你(平倉)**棉花合約，**量等於以前(開倉)賣出的棉花合約量。盈虧情況同上。這是你迴避了產品**波動的風險，鎖定了利潤，作為代價放棄了有可能獲得的額外利潤。
不知解釋的清楚嗎？
16樓：鈄育普微
套期保值就是利用現貨市場和**市場的同步性來做的。
舉個例子：
你在將來有批貨要賣，但是擔心到時候現貨市場****，那麼，你現在在**市場上做空（賣出）相對應的商品。到你要賣貨的時候，若是市場**真的**了（一般來說相應的商品的****也會**），你就要將在**市場上建立的空頭平倉（即**）。這時，你在現貨市場上少賺的錢在**市場上就得到了補償（因為在期市上高賣低買）。
如果**了，**市場上你就會虧損，但是這個時候你在現貨市場上多賺的錢就可以用來彌補**市場上賺的錢。
相反亦同。
套期保值不是用來賺錢的，是用來防止風險的，而且不能絕對保證完全避險。
套期保值是指把**市場當作轉移**風險的場所，利用**合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的**進行保險的交易活動。
2、套期保值的基本特徵：
套期保值的基本作法是，在現貨市場和**市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在**市場上賣出或買進同等數量的**，經過一段時間，當**變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由**交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使**風險降低到最低限度。
3、套期保值的邏輯原理：
套期之所以能夠保值，是因為同一種特定商品的**和現貨的主要差異在於交貨日期前後不一，而它們的**，則受相同的經濟因素和非經濟因素影響和制約，而且，**合約到期必須進行實貨交割的規定性，使現貨**與****還具有趨合性，即當**合約臨近到期日時，兩者**的差異接近於零，否則就有套利的機會，因而，在到期日前，**和現貨**具有高度的相關性。在相關的兩個市場中，反向操作，必然有相互沖銷的效果。
17樓：匿名使用者
股指**之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指**的**與**現貨的**受相近因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。因此，投資者只要在股指**市場建立與**現貨市場相反的持倉，則在市場**發生變化時，他必然會在乙個市場上獲利而在另乙個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。
例如，在2023年11月29日，某投資者所持有的**組合（貝塔係數為1）總價值為500萬元，當時的 滬深300 (** 股吧)指數為1650點。該投資者預計未來3個月內**市場會出現**，但是由於其**組合在年末具有較強的分紅和送股潛力，於是該投資者決定用2023年3月份到期的滬深300指數**合約（假定合約乘數為300元/點）來對其**組合實施空頭套期保值。
假設11月29日0703滬深300指數**的**為1670點，則該投資者需要賣出10張（即500萬元/（1670點*300元/點））0703合約。如果至2023年3月1日滬深300指數**至1485點，該投資者的**組合總市值也跌至450萬元，損失50萬元。但此時0703滬深300指數****相應**至1503點，於是該投資者平倉其**合約，將獲利（1670-1503）點*300元/點*10=50.
1萬元，基本彌補在**市場的損失，從而實現套期保值。相反，如果**市場**，**組合總市值也將增加，但是隨著股指****的相應**，該投資者在股指**市場的空頭持倉將出現損失，也將基本抵消在**市場的盈利。
需要提醒投資者注意的是，在實際交易中，盈虧正好相等的完全套期保值往往難以實現，一是因為**合約的標準化使套期保值者難以根據實際需要選擇合意的數量和交割日；二是由於受基差風險的影響
關於股指期貨套期保值的計算題
跌幅bai是指數的跌幅，滬深300指數涵蓋du了300支股zhi票dao，而你的 組合只有少數幾種股 票，走勢不專可能相同，所以就屬需要乙個 係數將這兩種組合確定乙個關係這個 係數就是乙個相關係數，就是你的 組合和指數走勢的相關性就拿這個0.9的 係數來說，指數漲了100點，按0.9算你的 組合就會...
期貨期權套期保值計算，求解，期貨 套期保值 計算題
比如說我和你約定 半年後我有權購買你的雞蛋1個 1元每個 現在市場價0.9元每個。每個1元就是未來執行合同的購買 就是敲定 或協議 我的權利叫做 期權 call。我的權利你不會免費給我，要讓我花錢向你買這個權利。假定咱倆認為0.05元合適，所以我向你支付0.05元買了這個權利。0.05元就是prem...
套期保值的意思是，套期保值是什麼意思
套期保值，又稱對沖 指交易人在買賣實際貨物的同時，在 交易所賣買同等數量的 交易合同作為保值。市場是進行 合約買賣的場所。市場由 交易所 清算所 經紀公司和 交易參與者構成。因此，市場是一種圍繞 合約交易而形成的特殊的經濟關係的總和。市場的基本作用，在於避免因商品從生產到最後利用這段時間可能發生的不...