1樓：匿名使用者
這題意思是：a想借浮動利率，b想借固定利率。11.
20%-10.00%=1.2%，libor+1.
00%—libor+0.30%=0.7%體現出a無論借固定還是浮動都是有優勢的，但是借固定利率更有優勢，1.
20%大於0.7%。b在浮動利率上具有比較優勢。
這樣雙方就為對方借款。即a以10.00%固定利息貸款，b以libor+1.
00%浮動利率貸款。
假設ab不合作， libor+0.30%+ 11.20% =libor+11.5%
ab合作， libor+1.00%+ 10.00% =libor+11%
二者相減為0.5%，0.5%除以2等於0.25%，雙方互利0.25%
這時a最終是以libor+0.05%（0.30%—0.25%）獲得貸款的
設b向a支付固定利率為x， 10.00% + libor—x = libor+0.05%
也可以是：l+1%+x-l=10.95%
解得：x=9.95%
其實b最後支付是10.95%
只是b需要向a支付,a也向b支付啊,所以9.95%並不是b的實際支付，10.95%才是。
希望對你有所幫助
2樓：匿名使用者
各自欠支付的成本＝實際籌資成本－已支付的成本，a：libor+0.05%-10%＝libor－9.95%
b：10.95%－（libor+1%）＝9.95%－libor，所以a支付libor，b支付9.95%
金融工程關於利率互換的題目？
3樓：北極灬寒冰
你可以藉助網路平臺來進行利率轉換題的細節搜尋。
求解 ，金融衍生工具中關於利率互換的一個題目
4樓：匿名使用者
我感覺你們學校比較認真負責，還涉及了中介費用，我會講的很羅嗦，阿彌陀佛
首先，你可能會疑惑a在國定利率和浮動利率上都佔有優勢，為什麼還要和b換？ 是不是說到你心坎上啦？ 歸根結底就是要發揮各自的融資比較優勢，分享對方在另一個市場的好處。
怕你不懂，再詳細一點好了，通俗的說，a的信用比較高 b的信用比較低， a的特點是固定利率小於浮動利率，而b是固定利率大於浮動利率，所以a借b的浮動利率，b借a的固定利率。underdtand?
接下來要開始換了，剛說了要發揮自己的比較優勢，固定利率是2%，浮動利率是1%，所以雙方都能省0.5%...所以a的利率是labor+0.
5%， b的利率是11.5%....
累死我了，阿彌陀佛
關於利率互換的案例題！ 著急呀！ 10
5樓：匿名使用者
分析:由於兩者的信用程度不一樣，借款利率不同，在借固定利率款中，a比b利率低0.7%，而借浮動利率款，b利率比a高0.
10%，顯然b貸浮動利率款有相對優勢，a借固定利率款有相對優勢。
現在，a：需要浮動利率資金，b：需要固定利率資金，進行利率互換，即a借固定利率款，b借浮動利率款，共可省下利率為：
(libor+0.20%+11.75%)-(11.
05%+libor+0.30%)=0.6%；手續費10個基點，即0.
1%，兩者通過互換各省下0.25%的利率負擔。
互換設計：
a的浮動利率款由b來籌措，b的固定利率款由a來籌措。a借固定利率款，利率11.05%，全部由b承擔；b借浮動利率款，利率libor+0.
30%，其中libor-0.10%由a承擔，b承擔0.40%。
結果：a需要浮動利率資金，支付浮動利率libor-0.10%，滿足需要； b需要固定利率資金，支付固定利率11.05%+0.40%=11.45%，滿足需要。
ab各支付0.05%的利息費給中介。
最終：a承擔利率libor-0.05% ，節省0.25%
b承擔利率：11.5%，節省0.25%利息負擔。
6樓：匿名使用者
你讓a借11.05%固定債，讓b借libor+30浮動債，同時你與a支付11.05%，收到libor-5，你與b支付libor+30，收到11.5%，這樣的話：
a支付11.05%，收到11.05%，支付libor-5，相當於浮動利率美元資金，但比直接借節省了25個基點
b支付libor+30，收到libor+30，支付11.5%，相當於固定利率美元資金，但比直接代節省了25個基點
你收到libor-5，支付11.05%，收到11.5%，支付libor+30，相當於賺了10個基點
7樓：匿名使用者
1,利潤空間=11.75%-11.05%-（0.3-0.2）=06.%
2，分配：中間者拿0.1%，a0.
25%。b0.253，a=libor+0.
2-0.25=libor-0.05，b=11.
75%-.25%=11.5%
4，驗算：11.05%+libor+0.3%=11.5%+libor-0.05%-0.1%
關於利率互換的一道題· ···
8樓：匿名使用者
兩個銀行bai之間做一個swap
由於a相對於dub銀行有固定利率籌資
zhi的比dao較優勢(注意是比較 不是絕對版)所以a和b簽訂
權swap合同
舉個例子(中間有1.3%的利差)
比如swap 條約為b給a10%的固定利率 同時a給b libor+0.25% 本金為x
這樣a借入固定9.25%再加swap 最後等於是libor-0.50%借入資本(從固定利率賺了0.75%)
b等於10.2%借入資本
大家都得利
swap只需要支付利息 本金不交換
本金大小隻是用於計算規定利率下利息的大小
一道關於利率互換的題目
9樓：匿名使用者
甲籌集固定利率資金成本比乙低2%，而浮動利率資金比乙只低0.25%，顯然甲籌集固利率款有相對優勢，乙籌集浮動利率款有相對優勢。根據相對優勢，互換的條件是甲需要浮動利率資金，乙需要固定利率資金。
互換節省的總成本：libor+0.125%+13%-（11%+ libor+0.
375%）=1.75%，如果沒有中介，節省的成本兩者共享。即各節省：
0.875%
互換設計：乙需要的固定利率資金由甲來籌集。利率11%全部由乙來支付
甲方需要的浮動利率資金，由乙來籌集，利率libor+0.375%，其中libor-0.75%由甲來承擔，乙承擔其中的1.125%。
結果：甲需要浮動利率資金，支付的為浮動利率，滿足需要，支付利率成本：libor-0.
75%，節省成本：（libor+0.125%）-（libor-0.
75%）=0.875%
乙需要固定利率資金，支付固定利率，滿足需要，支付利率成本：11%+1.125%=12.125%，節省成本0.875%
金融市場學利率互換作業題
10樓：匿名使用者
有點煩，分是
自少了點，bai呵呵，共同討論吧。
a先借固定借du款，那麼zhi成本為12%，b先借浮動借款，那麼成本為l+0.6%。
銀行與daoa做利率互換，銀行支付12.3%，收到l，那麼在不考慮信用問題的情況下綜合來看a實際借款是成本為l-12.3%+12%=l-0.
3%浮動利率借款，比直接借入浮動利率借款成本l+0.1%低0.4%。
同時，銀行與b做利率互換，銀行支付l，收到12.4%，那麼在不考慮信用問題的情況下綜合來看b實際借款是成本為l+0.6%-l+12.
4%=13.0%固定利率借款，比直接借入固定利率借款成本13.4%低0.
4%。而銀行在不考慮信用問題的情況下從a收到l，再支付給b，從b收到12.4%，再支付給a12.3%，綜合為賺0.1%。
有一道關於利率互換的題目，有沒有哪位大神給解答一下，求詳細過程
11樓：
a公司和b公司之間有信用利差，固定貸款市場的利差是2.5%，浮動貸款市場的利差是1%，信用利差1.5%，通過利率互換各家均可以節省0.75%。
12樓：匿名使用者
a用固定利率換b浮動
一道利率互換的題目，急求一道利率互換的題目，急求。10
1.計算遠期3個月 libor利率 即期3個月libor 5.5 3個月後的3個月libor遠期 6.412 6個月後的3個月libor遠期 7.282 9個月後的3個月libor遠期 8.105 2.計算四個季度利息交割日的貼現率 discount factor 0.986436 0.970874...
關於毛利率，關於毛利和毛利率的演算法
毛利率 gross profit margin 是毛利與銷售收入 或營業收入 的百分比，其中毛利是收入和與收入相對應的營業成本之間的差額，用公式表示 毛利率 毛利 營業收入 100 營業收入 營業成本 營業收入 100 高頓會計職稱 毛利率 gross profit margin 是毛利與銷售收入 ...
關於銀行貸款利率的問題，關於銀行貸款利率的問題 10
拓天速貸 銀行利率，是指示利息與存入本金之間的比值。在銀行存款的方式有多種，如活期 整存整取 零存整取等，存入銀行的錢叫做本金，取款時銀行多支付的錢叫做利息，利息與本錢的比值叫做利率。銀行利率分為存款利率和貸款利率。從借款人的角度來看，利率是使用資本的單位成本，是借款人使用貸款人的貨幣資本而向貸款人...