1樓：匿名使用者
delta是**組合對於風險因素變化的敏感程度。
計算var和delta有什麼關係
2樓：匿名使用者
利用delta-normal模型計算var的主要步驟分為：
1．風險對映：識別基礎市場因子，將資產組合中的金融工具對映為只受單一市場因子影響的標準頭寸。對映前後，資產組合的價值不變，風險不變。
2．市場因子的方差-協方差矩陣估計。
3．估計標準頭寸的delta。
4．估計標準頭寸的方差-協方差矩陣：根據估計出的delta和市場因子的方差-協方差矩陣，計算相應的標準頭寸的方差-協方差矩。標準頭寸的方差由市場因子的方差和標準頭寸對市場因子的delta決定；相關係數與市場因子之間相關係數等值，但有時符號不同。
5．組合價值變化和var估計：使用標準的統計方法根據標準頭寸的方差、協方差求取組合價值的變化，得到var的估計結果。
什麼是delta函式
3樓：匿名使用者
delta函式關於狄拉克delta函式
「請問兩個delta(t)函式相乘表示什麼意義呢？」
「我在訊號與系統中遇到了兩個衝激函式相乘的情況，故有此一問」
答：容易想象訊號與系統中兩個衝激函式相加的情況，但很難想象兩個衝激函式相乘的情況。從數學上來講，兩個delta(t)函式相乘是無意義或無定義的。理由如下：
事實上，陳老師上面最後乙個方程可看成是delta函式的原始定義。上面提到v(x)是連續函式，這是很自然的事。若v(x)在x=0處不連續或無定義的 話，delta函式也就無定義了。
v(x)也稱為檢驗函式，它必須是無窮次可導的光滑函式，則delta函式及其導數才有定義。[ref. 2]
delta(t)*delta(t)或delta(t+a)*delta(t)是什麼呢？若用檢驗函式來定義一下則v(x)*delta(t+a)形成了對的delta(t)的新的檢驗函式，非但不光滑，不連續，還是乙個奇異函式，故v(x)*delta(t+a)不可能用來定義delta(t)或即 delta(t+a)*delta(t)無定義。
當然，陳老師關於「delta(x)*delta(y)=delta(x，y) (*指乘積的意思)」的說法還是對的。我們還能從此推出為何delta[f1(t)]*delta[f2(t)]無定義。
我們知道delta函式有如下性質：
delta[f(x)] = delta(x-x0)/|f』(x0)|
其中f(x0)=0
對delta[f1(x,y)]*delta[f2(x,y)]我們能推出類似的表示式，但這時分母的導數項成了f1和f2對x和y的雅可比的行列式。當f1和f2都僅僅是x的函式時，行列式為零，分母為零則表示式無定義。 +++++++++++++++++
**期權中delta是什麼意思？
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