1樓：一把老琴還能響
單位根檢驗時間序列的單位跟研究是時間序列分析的乙個熱點問題。時間序列矩特性的時變行為實際上反映了時間序列的非平穩性質。對非平穩時間序列的處理方法一般是將其轉變為平穩序列，這樣就可以應用有關平穩時間序列的方法來進行相應得研究。
對時間序列單位根的檢驗就是對時間序列平穩性的檢驗，非平穩時間序列如果存在單位根，則一般可以通過差分的方法來消除單位根，得到平穩序列。對於存在單位根的時間序列，一般都顯示出明顯的記憶性和波動的持續性，因此單位根檢驗是本書中有關協整關係存在性檢驗和序列波動持續性討論的基礎。單位根過程：
定義2-1 隨機序列，t=1,2,…是一單位根過程，若 =ρ +ε ， t=1,2… （1）其中ρ=1，為一平穩序列，且 e[ε ]=0, v(ε )=σ <∞, cov(ε ,ε )=μ <∞ 這裡τ=1,2…。特別地，若是獨立同分布的，且e[ε ]=0，v(ε )=σ <∞，則式（1）就變成乙個隨機遊走序列，因此隨機遊走序列是一種最簡單的單位根過程。將式（1）改寫為下列形式：
（ 1-ρl） =ε ， t=1,2,… 其中l為滯後運算元，1-ρl為滯後運算元多項式，其特徵方程為1-ρz=0,有根z= 。當ρ=1時，時間序列存在乙個單位根，此時是乙個單位根過程。當ρ<1時，為平穩序列。
而當ρ〉1時，為一類具有所謂**根的非平穩過程，它經過差分後仍然為非平穩過程，因此不為單整過程。一般情況下，單整過程可以稱作單位根過程。在經濟、金融時間序列中，常會遇到ρ非常接近1的情況，成為近似單位根現象。
近似單位根是介於平穩序列i（0）和單正序列i（1）之間。
2樓：少爺的磨難
單位根檢驗是指檢驗序列中是否存在單位根，因為存在單位根就是非平穩時間序列了。單位根就是指單位根過程，可以證明，序列中存在單位根過程就不平穩，會使回歸分析中存在偽回歸。
什麼是面板資料單位根檢驗,有什麼作用啊 5
3樓：好好學天天
因為bai面板資料雖然減輕了資料的du非平穩zhi，使得變數的相dao關性降低，但是各變版量還是有趨勢、截距問題權，可能還是非平穩資料，存在單位根。這樣回歸會造成偽回歸。
是檢驗每個變數的趨勢，或是走勢，但是是對每個變數做單位根檢驗。一般經濟變數如gdp cpi等等吧，都是存在時間趨勢，或是有截距項的。都是要做單位根檢驗。
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4樓：匿名使用者
面板資料是時間序列資料與截面資料的結合，凡是關於時間序列資料必須通過單位根檢驗資料平穩性，這是計量的前提，否則可能出現「偽回歸「
趨勢性檢驗中,進行單位根檢驗的意義是什麼
5樓：hi漫海
對非平穩序列使用傳統的估計方法時(像普通最小二乘估計ols)，以及估計變數間的關係時會得出錯誤推斷。正確的方法是在檢驗時間趨勢之前，要先確定時間序列中是否存在單位根。如果變數不能拒絕有單位根，則認為是非平穩的。
如果經過單位根檢驗得到所研究的序列是非平穩的，可以通過一次或多次差分變為平穩序列。
面板資料為什麼要做單位根檢驗？為什麼是對每個變數做檢驗，這樣能得到什麼？
6樓：王海冰摩羯
因為在面板資料和序列資料中，如果存在單位根，會產生偽回歸等嚴重後果，所以必須對每個變數進行單位根檢驗，這樣能夠保證每個變數的平穩性，平穩變數回歸才是有效的。
按照正規程式，面板資料雖然減輕了資料的非平穩性，使得變數的相關性降低，但是各變數還是有趨勢、截距問題，可能還是非平穩資料，存在單位根，所以面板資料模型在回歸前需檢驗每個變數是否存在單位根。
7樓：匿名使用者
因為面板資料雖然減輕了資料
的非平穩，使得變數的相關性降低，但是各變數還是有趨勢、截距問題，可能還是非平穩資料，存在單位根。這樣回歸會造成偽回歸。
是檢驗每個變數的趨勢，或是走勢，但是是對每個變數做單位根檢驗。一般經濟變數如gdp cpi等等吧，都是存在時間趨勢，或是有截距項的。都是要做單位根檢驗。
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Eviews面板資料的單位根檢驗序列平穩還用做協整檢驗嗎
是的，得同階單整才能做協整，這是協整基本定義。建模的話就需要要用平穩序列。但你的資料可以不用做協整，可以直接用單整的平穩序列建模。平穩，當然就不用檢驗協整呢，協整主要針對同階非平穩的 你的資料還核實一下質量哦 我替別人做這類的資料分析蠻多的 eviews做面板資料回歸,什麼時候需要進行單位根檢驗和協...
面板資料單位根檢驗結果怎麼看,面板資料的單位根檢驗,這個結果是什麼意思
在電copy 子學領域裡,表頻寬是用bai來描述頻頻寬度的。但du是在數字傳輸方zhi面,也常用頻寬來衡量傳輸dao資料的能力。用它來表示單位時間內 一般以 秒 為單位 傳輸資料容量的大小,表示吞吐資料的能力。這也意味著,寬的頻寬每秒鐘可以傳輸更多的資料。所以我們一般也將 頻寬 稱為 資料傳輸率 硬...
單位根檢驗協整格蘭傑因果檢驗有什麼關係
實證檢驗步驟 先做單位根檢驗，看變數序列是否平穩序列，若平穩，可構造回歸模型等經典計量經濟學模型 若非平穩，進行差分，當進行到第i次差分時序列平穩，則服從i階單整 注意趨勢 截距不同情況選擇，根據p值和原假設判定 若所有檢驗序列均服從同階單整，可構造var模型，做協整檢驗 注意滯後期的選擇 判斷模型...