1樓:匿名使用者
樣本方差數值上
等於構成樣本的隨機變數對離散中心 x之方差的平方和。是內常用的統計量之一,是容描述一組資料變異程度或分散程度大小的指標。
設總體x的分布函式為f(x, λ),其中,λ是未知引數,即待估計的那個引數。x1,x2,...,xn是x的乙個樣本,x1,x2,...,xn是對應的樣本值。為了求λ,需要構造乙個適當的統計量λ』(x1,x2,...,xn),用它的觀察值λ』(x1,x2,...,xn)作為引數λ的近似值。
其中,我們構造的這個統計量λ』(x1,x2,...,xn)稱為λ的「估計量」,估計量的值λ』(x1,x2,...,xn)就稱為λ的「估計值」,也稱為「矩估計量」。
兩個是不同的概念
2樓:匿名使用者
有針對性的回答:雖然樣本方差既不是二階原點矩,也不是二階中心矩。但是由定義可知,當總體均值和總體方差存在時,樣本均值和樣本方差分別為總體均值和總體方差的矩法估計量。
求矩估計量的方差
3樓:
即用樣本平均值來估計總體的方差等等...
說到底就是用樣本的特徵來估計總體的特徵.
概率論與數理統計 矩估計法 樣本的二階中心矩不是總體方差的無偏估計量
4樓:匿名使用者
可以的,無偏性只是統計量的一種優良性質,另乙個我
們關注的優良性質是相合性,專即指當樣本屬趨向無窮時,統計量依概率收斂於真實引數。所以,樣本二階中心距雖然不是無偏估計量,但其是相合估計量,只要樣本充分大,其就會向真實方差收斂。
高數 概率論問題求解大神! 圖里是方差的矩估計量 想知道是怎麼得出來的?求詳細過程
5樓:楊必宇
計算如圖:最簡單的矩估計法是用一階樣本原點矩來估計總體的期望而用二階樣本中心矩來估計總體的方差。
6樓:乙個共同富裕
這個結論需要記憶的,考場上是沒時間推導的,計算如圖
為什麼樣本方差的分母是n，為什麼樣本方差的分母是 n
其實很容易理解，下面給出推理過程。滿意請採納，謝謝！計量經濟學中的樣本方差的分母為什麼是n 1，而不是n呢？樣本方差中的n是選取的個體數量，但方差是變數與樣本均值差的平方和的均值，版 是統計一種 數量差 的權概念，有兩個數能產生乙個 數量差 有三個數能產生兩個 數量差 選取總體的n個數是 數量差 的...
樣本方差和總體方差的區別是什麼樣本標準差和總體標準差的區別是什麼？計算上有什麼不同
區別 1 定義不同 總體方差是一組資料中各數值與其算術平均數離差平方和的平均數。樣本方差是樣本關於給定點x在直線上散布的數字特徵之 一，其中的點x稱為方差中心。樣本方差數值上等於構成樣本的隨機變數對離散中心x之方差的平方和。2 準確性 總體方差有有限總體和無限總體，有自己的真實引數，這個均值是實實在...
總體X服從正態分佈，樣本方差的方差D S 2 等於多少
2 4 n 1 n 1 s 2 b 2 服從x n 1 其方差是2 n 1 明顯是4次方。n 1的使用稱為貝塞爾校正，也用於樣本協方差和樣本標準偏差 方差平方根 平方根是乙個凹函式，因此引入負偏差 由jensen不等式 這取決於分布，因此校正樣本標準偏差 使用貝塞爾校正 有偏差。標準偏差的無偏估計是...