1樓:匿名使用者
(1)資本的組成
(2)資產風險加權的計算
(3)資產比率的標準目標
(4)過渡期和實施的安排
2樓:匿名使用者
1、資本的分類;2、風險權重的計算標準;3、2023年資本與資產的標準比例和過渡期的實施安排;4、各國監管當局自由決定的範圍。
新巴塞爾協議的主要內容是什麼
3樓:匿名使用者
新巴塞爾協議由三大支柱組成:一是最低資本要求,二是監管當局對資本充足率的監督檢查,三是資訊披露。
1、最低資本要求(minimum capital requirements):即最低資本充足率達到8%,而銀行的核心資本的充足率應為4%。目的是使銀行對風險更敏感,使其運作更有效。
2、監察審理程式(supervisory review process):監管者通過監測決定銀行內部能否合理執行,並對其提出改進的方案。
3、市場制約機能,即市場自律(market discipline):要求銀行提高資訊的透明度,使外界對它的財務、管理等有更好的了解。
4樓:唯愛唐七
新協議由三大支柱組成:一是最低資本要求,二是監管當局對資本充足率的監督檢查,三是資訊披露。
1、最低資本要求(minimum capital requirements):即最低資本充足率達到8%,而銀行的核心資本的充足率應為4%。目的是使銀行對風險更敏感,使其運作更有效。
其中信用風險資本計提包括:
標準法基礎內部評等法
高階內部評等法
2、監察審理程式(supervisory review process):監管者通過監測決定銀行內部能否合理執行,並對其提出改進的方案。
3、市場制約機能,即市場自律(market discipline):要求銀行提高資訊的透明度,使外界對它的財務、管理等有更好的了解。
擴充套件資料:
巴塞爾銀行監管委員會自從2023年實施它的2023年資本協議以來,十多年時間已經過去。十多年來,一方面,巴塞爾協議已成為名副其實的國際銀行業競爭規則和國際慣例,在加強銀行業監管、防範國際金融風險中發揮出了重要作用。
另一方面,近些年來,金融創新(經常採取規避資本充足規則方法)層出不窮,新的風險管理技術迅速發展,使巴塞爾協議日益顯得乏力和過時。尤其是2023年爆發的東南亞金融危機,波及全世界,而巴塞爾協議機制沒有發揮出應有的作用,受到人們的責難。
在這樣的背景下,2023年6月,巴塞爾委員會(以下簡稱委員會)發布第一次建議,決定修訂2023年協議,以增強協議規則的風險敏感性。
巴塞爾銀行監管委員會有效銀行監管核心原則(巴塞爾核心原則)(2023年10月)
巴塞爾核心原則是2023年9月巴塞爾銀行監管委員會(以下簡稱委員會)頒布的有效銀行監管核心原則的修訂本。此後,核心原則評估方法2相繼出台。為了達到良好監管實踐的基本要求,許多國家都將核心原則作為評估本國監管體系的質量和明確未來工作要求的標桿。
實踐證明,各國核心原則達標情況的自我評估效果良好,有助於各國發現監管制度和實施方面存在的問題並為解決這些問題確定工作的重點。巴塞爾核心原則的修訂本再次突出了開展自我評估的重要性。
國際貨幣**組織和世界銀行一直在金融部門評估計畫中利用核心原則評估各國銀行監管體系和實踐。然而,2023年以來,銀行監管制度發生了重大變化,各國通過實施核心原則積累了豐富的經驗。由於監管制度和實施方面出現了不少新問題、人們的認識也不斷加深,委員會相應頒布許多檔案。
基於上述情況,有必要對核心原則及評估方法進行修訂。
在修訂核心原則和評估方法的工作中,委員會力求確保2023年核心原則總體架構的連續性及可比性。實踐證明,2023年的架構運轉良好。
因此,委員會不考慮對核心原則進行大範圍的修改,而是將工作的重點放在對現行架構需要修訂的一些方面,以便做到與時俱進。修訂工作不會在任何方面對以往工作的有效性提出質疑,更不會對依據2023年的框架對有關國家的評估及改革方案提出質疑。
綜合概述
1.巴塞爾銀行監管委員會(以下簡稱委員會)現公布巴塞爾新資本協議(basel ii, 以下簡稱巴塞爾ii)第三次徵求意見稿(cp3,以下簡稱第三稿)。第三稿的公布是構建新資本充足率框架的一項重大步驟。
委員會的目標仍然是在2006第四季度完成新協議,並於2023年底在成員國開始實施。
2. 委員會認為,完善資本充足率框架有兩方面的公共政策利好。一是建立不僅包括最低資本而且還包括監管當局的監督檢查和市場紀律的資本管理規定。
二是大幅度提高最低資本要求的風險敏感度。
3. 完善的資本充足率框架,旨在促進鼓勵銀行強化風險管理能力,不斷提高風險評估水平。委員會認為,實現這一目標的途徑是,將資本規定與當今的現代化風險管理作法緊密地結合起來,在監管實踐中並通過有關風險和資本的資訊披露,確保對風險的重視。
4. 委員會修改資本協議的一項重要內容,就是加強與業內人士和非成員國監管人員之間的對話。通過多次徵求意見,委員會認為,包括多項選擇方案的新框架不僅適用於十國集團國家,而且也適用於世界各國的銀行和銀行體系。
5. 委員會另一項同等重要的工作,就是研究參加新協議定量測算影響分析各行提出的反饋意見。這方面研究工作的目的,就是掌握各國銀行提供的有關新協議各項建議對各行資產將產生何種影響。
特別要指出,委員會注意到,來自40多個國家規模及複雜程度各異的350多家銀行參加了定量影響分析(以下稱簡qis3)。正如另乙份檔案所指出,qis3的結果表明,調整後新框架規定的資本要求總體上與委員會的既定目標相一致。
6. 本文由兩部分內容組成。第一部分簡單介紹新資本充足框架的內容及有關實施方面的問題。
在此主要的考慮是,加深讀者對新協議銀行各項選擇方案的認識。第二部分技術性較強,大體描述了在2023年10月公布的qis3技術指導檔案之後對新協議有關規定所做的修改。
5樓:最後線索
「新巴塞爾協議」的主要內容是「三大支柱」
1、第一大支柱:最低資本要求。
最低資本充足率要求仍然是新資本協議的重點。該部分涉及與信用風險、市場風險以及操作風險有關的最低總資本要求的計算問題。最低資本要求由三個基本要素構成:
受規章限制的資本的定義、風險加權資產以及資本對風險加權資產的最小比率。其中有關資本的定義和8%的最低資本比率,沒有發生變化。但對風險加權資產的計算問題,新協議在原來只考慮信用風險的基礎上,進一步考慮了市場風險和操作風險。
總的風險加權資產等於由信用風險計算出來的風險加權資產,再加上根據市場風險和操作風險計算出來的風險加權資產。
2、第二大支柱:監管部門的監督檢查。
監管部門的監督檢查,是為了確保各銀行建立起合理有效的內部評估程式,用於判斷其面臨的風險狀況,並以此為基礎對其資本是否充足做出評估。監管當局要對銀行的風險管理和化解狀況、不同風險間相互關係的處理情況、所處市場的性質、收益的有效性和可靠性等因素進行監督檢查,以全面判斷該銀行的資本是否充足。在實施監管的過程中,應當遵循如下四項原則:
其一,銀行應當具備與其風險相適應的評估總量資本的一整套程式,以及維持資本水平的戰略。其二,監管當局應當檢查和評價銀行內部資本充足率的評估情況及其戰略,以及銀行監測和確保滿足監管資本比率的能力;若對最終結果不滿意,監管當局應採取適當的儘管措施。其三,監管當局應希望銀行的資本高於最低資本監管標準比率,並應有能力要求銀行持有高於最低標準的資本。
其四,監管當局應爭取及早干預,從而避免銀行的資本低於抵禦風險所需的最低水平;如果得不到保護或恢復則需迅速採取補救措施。
3、第三大支柱:市場約束。
市場約束的核心是資訊披露。市場約束的有效性,直接取決於資訊披露制度的健全程度。只有建立健全的銀行業資訊披露制度,各市場參與者才可能估計銀行的風險管理狀況和清償能力。
新協議指出,市場紀律具有強化資本監管、提高金融體系安全性和穩定性的潛在作用,並在應用範圍、資本構成、風險披露的評估和管理過程以及資本充足率等四個方面提出了定性和定量的資訊披露要求。對於一般銀行,要求每半年進行一次資訊披露;而對那些在金融市場上活躍的大型銀行,要求它們每季度進行一次資訊披露;對於市場風險,在每次重大事件發生之後都要進行相關的資訊披露。
6樓:天澤華錦
新巴塞爾資本協議在2023年6月26日巴塞爾銀行監管委員會通過,該協議將對國際銀行業的穩健經營、有效執行與公平競爭發揮著越來越重要的作用,其自身也將隨國際銀行業的發展而不斷得到發展和完善。即《新巴塞爾資本協議》的最終稿,2023年6月26日巴塞爾銀行監管委員會通過。
7樓:匿名使用者
新巴塞爾協議的主要內容由三大支柱組成:一是最低資本要求,二是監管當局對資本充足率的監督檢查,三是資訊披露。
1、第一支柱——最低資本規定
新協議在第一支柱中考慮了信用風險、市場風險和操作風險,1並為計量風險提供了幾種備選方案。關於信用風險的計量。新協議提出了兩種基本方法。
第一種是標準法,第二種是內部評級法。內部評級法又分為初級法和高階法。對於風險管理水平較低一些的銀行,新協議建議其採用標準法來計量風險,計算銀行資本充足率。
根據標準法的要求,銀行將採用外部信用評級機構的評級結果來確定各項資產的信用風險權利。當銀行的內部風險管理系統和資訊披露達到一系列嚴格的標準後,銀行可採用內部評級法。內部評級法允許銀行使用自己測算的風險要素計算法定資本要求。
其中,初級法僅允許銀行測算與每個借款人相關的違約概率,其他數值由監管部門提供,高階法則允許銀行測算其他必須的數值。類似的,在計量市場風險和操作風險方面,委員會也提供了不同層次的方案以備選擇。
2、第二支柱——監管部門的監督檢查
委員會認為,監管當局的監督檢查是最低資本規定和市場紀律的重要補充。具體包括:(1)監管當局監督檢查的四大原則。
原則一:銀行應具備與其風險狀況相適應的評估總量資本的一整套程式,以及維持資本水平的戰略。原則二:
監管當局應檢查和評價銀行內部資本充足率的評估情況及其戰略,以及銀行監測和確保滿足監管資本比率的能力。若對最終結果不滿足,監管當局應採取適當的監管措施。原則三:
監管當局應希望銀行的資本高於最低監管資本比率,並應有能力要求銀行持有高於最低標準的資本。原則四:監管當局應爭取及早干預從而避免銀行的資本低於抵禦風險所需的最低水平,如果資本得不到保護或恢復,則需迅速採取補救措施。
(2)監管當局檢查各項最低標準的遵守情況。銀行要披露計算信用及操作風險最低資本的內部方法的特點。作為監管當局檢查內容之一,監管當局必須確保上述條件自始至終得以滿足。
委員會認為,對最低標準和資格條件的檢查是第二支柱下監管檢查的有機組成部分。(3)監管當局監督檢查的其它內容包括監督檢查的透明度以及對換銀行帳薄利率風險的處理。
第三支柱——市場紀律
委員會強調,市場紀律具有強化資本監管,幫助監管當局提高金融體系安全、穩健的潛在作用。新協議在適用範圍、資本構成、風險暴露的評估和管理程式以及資本充足率四個領域制定了更為具體的定量及定性的資訊披露內容。監管當局應評價銀行的披露體系並採取適當的措施。
新協議還將披露劃分為核心披露與補充披露。委員會建議,複雜的國際活躍銀行要全面公開披露核心及補充資訊。關於披露頻率,委員會認為最好每半年一次,對於過時失去意義的披露資訊,如風險暴露,最好每季度一次。
不經常披露資訊的銀行要公開解釋其政策。委員會鼓勵利用電子等手段提供的機會,多渠道的披露資訊。
巴塞爾協議資本充足率的標準，巴塞爾協議資本充足率的三個標準
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