1樓:匿名使用者
對乙個債券來說,如來果經歷大蕭條,它
源**下降的bai量是a,如果被評du級機構降級,它價
格zhi下降的量是b,那麼如果它dao是在大蕭條的時候被評級機構降級,那麼它**下降的量遠遠超過a+b,這個超過的部分也由交叉變數來刻畫。
逐步回歸模型能用交叉項麼
2樓:匿名使用者
對多重共線性的兩點認識: 1在實際中,多重共線性是乙個程度問題而不是有無的問題,有意義的區分不在於有和無,而在於多重共線性的程度。2多重共線性是針對固定的解釋變數而言,是一種樣本的特徵,而非總體的特徵。
為什麼spss做多元逐步回歸分析時原來的回歸係數是正值的,再增加自變數的引入,反倒變為負值了呢? 5
3樓:匿名使用者
樓上說錯了,其實抄加入乙個變數使得大小和符號發生了變化,這是調節變數的定義,也就是說後來加入的這個變數調節了前面乙個變數的作用。通過路徑分析可以看到調節變數的效果,並對調節變數進行驗證看是否達到了顯著水平。
能觀察到係數的變化是你的幸運,寫**的時候就有很多可以**的東西了。
4樓:匿名使用者
很正常的情況,很多原因,主要是共線性的問題
可刪除某些變數,可引入其它回歸方法
我經常幫別人做這類的資料分析
5樓:匿名使用者
增加變數,會導致回歸結果不可靠。另外,逐步回歸方法,可能會導致「過擬合」的問題。建議好好看看多元統計方面的基礎理論,選擇合理的分析方法,可參考最近的一篇推文網頁鏈結
在回歸分析中什麼是交叉變數或者叫互動項
6樓:sky風的季節
這個是用來做調節效應分析的,
將自變數與調節變數中心化之後相乘即可得到互動項。
計量經濟學學中交乘項是什麼意思?包含交乘項的模型會不會有多重共線性?有多重共線性怎麼辦?
7樓:漫步者
交叉項反應了兩個變數共同對被解釋變數是否有顯著影響,在設定的時候應盡量避免多重共線性的問題,如果明知有多重共線性還要強行設定交叉項就可能不能估計,就沒有意義了
r語言 多元回歸是否存在交叉項怎麼判斷
8樓:密密麻麻老味
回歸分析裡,進行模型擬合,比較資料對哪個模型擬合的好,如果對線性擬合的好,就說明線性相關。
具體可以看辛濤的
《回歸分析與實驗設計》
在設計計量經濟學模型時,怎麼判斷是否應該設計交叉項
9樓:匿名使用者
y等於x1+x2+x1*x2
就等於x1+(1+x1)*x2
對x2求偏導,則等於
1+x1
所以交叉項意味著乙個變數影響了另乙個變數的偏效應。
例如外商直接投資帶來先進的技術和管理經驗,有利於本國經濟增長,所以外商直接投資對本國經濟的偏效應是正的。
但是外商直接投資帶來的技術和經驗,不是你想學就能學的,需要一定的人力資本積累來消化吸收。
這時候加入人力資本和外商直接投資的交叉項,如果結果交叉項的係數為正,則意味著人力資本提高了外商直接投資對經濟增長的拉動效果,人力資本越高的地方,外商直接投資越能夠促進經濟增長。
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