1樓：神軟味世漠存
拋補套利不洞洞基可能持續原因如下。
如果利用拋補套利獲得內地和香港的銀行利差的話，肯定需要考慮匯率風險，這個匯率風險即顫悔是人民幣對美元的風險，因為香港實行的是貨幣局制度，它是固定匯率制的一種形式，是指**以立法形式明確規定，承諾本幣與某一確定的外國貨幣之間可以以固定比率進行無限制兌換，並要求貨幣當局確保這一兌換義務的實現的匯率制度。港元是嚴格釘住美元的，也就是美元的匯率變化就是港元的匯率變化，二者是完全一致的。所以說利用拋補套利獲得內地和香港的銀行利差就相當於利用拋補納謹套利獲得中國和美國的銀行利差。
3、可以預見的是外國投資利用中美之間的利差獲得收益是很容易的，因為人民幣目前處於上公升通道，而且中國的利率比美國高，所以外國投資者在中國進行這種套利是很有優勢的，中國投資者到美國進行這種套利是很難的，很可能會虧損。
2樓：大佬明一定
拋補套利不可能頌告餘持續的主要原因是兩國之間的利差和匯率不可能持續。
拋補套利（covered interest arbitrage）是指將套利和掉期交易結合起來友凳進行的外匯交易，套利者在把資金從甲地調往乙地以獲取較高利息的同時，還在外野滾匯市場上賣出遠期的乙國貨幣以防止風險。
3樓：狂惜寒
單獨的乙個套利機會不會長期存在，但長期會有各種各樣的套利機會。套利行頌逗為是市場有效性的重要保障，當一些相關資產的價差不合理的時候，套利交易就可以快速讓其回到合理的區間。套利交易常見於**市場，主要分為牛市套利、熊市套利、蝶式慎櫻灶套利。
拋補套利是否可行，取決於利率差與掉期成本(年率)的比較，當掉期成本年率大寬扮於或者等於利差時，無利可圖；反之小於利差時，則可以進行套利，有利可圖。
4樓：曾劉塵
拋補套利。拋補套利是指套利者在把資金從甲地調往乙地以獲取較高利息的同時，還在外匯市場上賣出遠期的乙國貨幣以防止風險。它是一種套利與掉期相結合的一種交易，通過這種交易既可以獲得利率差額的好處，同時又可以獲得較高的利息收入，但是要付出一筆掉期成本。
拋補套利是否可行，取決於利率差與掉期成本（年率）的比較，當掉期成本年率大舉租燃於或者等於利差時，無利可圖；反之小於利差時，則可以進行套利，正虛有利可圖。型運。
5樓：帳號已登出
拋補寬虧脊套利是否可行，取決於利率差與掉期慎滲成本(年率)的比較，當掉期成本年率大於或者等於利差時，無利可圖；反之小於利差時，則可以空碼進行套利，有利可圖。
6樓：情感語錄洛洛
您好，拋補好飢套利是否可行，取決於利率差與掉期成本(年率)的比較，當掉期成本年率大於或者等於利差時，無利可圖；反肢指之小歷襪配於利差時，則可以進行套利。
7樓：無邪
如果利用拋補套利獲得內地和香港的銀行利差的話，肯定需要局敏拍吵考慮匯率風險，這個匯率風險即是人民幣桐賀枝對美元的風險，因為香港實行的是貨。
8樓：帳號已登出
拋補套利是否可行，取決於利率差與掉期成本(年率)的比較，當掉期成本年率大於或者等於利差時鬧茄，無利可圖；反之小於利旁彎灶差時，則可以運扮進行套利，有利可圖。
9樓：網友
最大的風險是匯率，比如人民幣匯率大跌。 要擴大收益，需要動用槓槓。
10樓：慈懷煒
如果利用拋補套利獲得內地和香港的銀行利差的話，肯定需要考慮匯率風險運孫，這個匯率風險即是人民幣旁鍵鏈對美元的風亮知險。
拋補套利與不拋補套利的含義與區別
11樓：股城網客服
拋補套利是將套利和掉期交易結合起來進行的外匯交易念殲族。不拋補套利仔弊是將資金持有者利用兩個金融市場上短期利率差，賺取差價。
區別：1、風險不同：拋補套利是已經規避了風險的套利，而非拋補套利沒有規避風險。
2、投機活動不同：拋補套利是考慮利率和匯率兩種因素將套利和調期交易結合起來的投機活動。不拋補套利是套利者利用不同國家或地區間短期利率的差異，將資金由利率較低的國家或地區轉移至利率較高的國家或地改正區進行投放，從中獲取利息差的一種投機活動。
3、利率不同：拋補套利是投資者為防範投資期間的匯率變動風險。不拋補套利則不是。
拋補套利的計算公式
12樓：
掉期成本晌差年率=（公升/貼水*12）/（即期匯率*遠期月數）叢謹笑*100%拋補套利是否可行，取決於利率差與掉期成本滲含（年率）的比較，當掉期成本年率大於或者等於利差時，無利可圖；反之小於利差時，則可以進行套利，有利可圖。例如，假定瑞士市場存款利率年息8%，英國市場利率年息為13%，￡1= 萬瑞士法郎在瑞士銀行存3個月，到期利息為：100000*8%*3/12= sf2000。
假定3個月的遠期匯率為￡1= ，則掉期成本年率為：[（此時的掉期成本年率（小於利差（5%），有利可圖。
拋補套利與非拋補套利的主要區別是什麼?
13樓：lisuna李蘇娜
兩者區bai別：拋補套利是。
du已經規避了風險的zhi套利，而非拋補套利沒dao有規避風險專。
非拋屬補套利是指將資金持有者利用兩個金融市場上短期利率差，將資金從利率低的國家調往利率高的國家，以賺取利差的一種外匯交易。拋補套利指投資者為防範投資期間的匯率變動風險，在進行套利交易的同時進行掉期拋補以防範匯率波動帶來的風險。
拋補套利（covered interest arbitrage）是指將套利和掉期交易結合起來進行的外匯交易，套利者在把資金從甲地調往乙地以獲取較高利息的同時，還在外匯市場上賣出遠期的乙國貨幣以防止風險。
14樓：漪瀾
拋補套利是已經規避了風險的套利，而非拋補套利沒有規避風險。
15樓：神鼎
這麼專業的問題。連個分都不捨得給。
拋補套利和非拋補套利的區別有哪些
16樓：亦有所知
你好祥敗，拋謹缺顫補套利和非拋補套利主要是存在定義、風險、投機活動以及利率等方面的區別。簡單來說，拋補套利是已經規避了風險的套利，而非拋補套利沒有規避風險。拋補套利扮帆是投資者為防範投資期間的匯率變動風險，而不拋補套利則不是。
拋補套利的計算公式
17樓：kyoya正
掉期成本年率=（公升/貼水*12）/（即期匯率*遠期月數）*100%拋補套利是否可行，取決於利率差與掉期成本（年率）的比較，當掉期成本年率大於或者等於利差時，無利可圖；反之小於利差時，則可以進行套利，有利可圖。
例如，假定瑞士市場存款利率年息8%，英國市場利率年息為13%，￡1= 萬瑞士法郎在瑞士銀行存3個月，到期利息為：100000*8%*3/12= sf2000。假定3個月的遠期匯率為￡1= ，則掉期成本年率為：，此時的掉期成本年率（小於利差（5%），有利可圖。
1、掉期成本。
**40000￡現匯 付出100000 sf· 賣出40000￡期匯 收入99200 sf掉期成本為800 sf
2、多得利息。
存放在英國3個月所得利息：40000*13%*3/12*· 存放在瑞士3個月所得利息：100000*8%*3/12=sf2000
多得利息為1224 sf
3、淨收入：淨收入=多得利息-掉期成本=1224-800=424sf
為什麼地球不可能靜止
靜止地球就會一半永遠都是白天，一半永遠都是黑夜，還怎麼生存啊 太陽系的前身是一團密雲，受某種力量驅使，使它彼此相吸，這個吸積過程，使密度稀的逐漸變大，這就加速吸積過程。原始太陽星雲中的質點最初處在混沌狀，橫衝直闖，逐漸把無序狀態變成有序狀態，一方面，向心吸積聚變為太陽，另外，就使得這團氣體逐漸向扁平...
這是不可能發生的事，有什麼事是永遠不可能發生的？
什麼事情都是兩面性的，不過還是希望自己每天都是開開心心，快快樂樂的，往好的方面去想，去發展，生活自己就好了，不可能發生的事情就不會發生了 什麼是不可能發生的事啊！什麼都有可能發生，但不管發生什麼事都要勇敢去面對，不能懈怠人生哦！世上只要存在的就有它的道理。如果是意外，那說明我們考慮不周。不過沒必要，...
老天為什麼讓我們相遇，明明不可能老天為什麼要我們相遇
1全部其實很多人都聽說過一句話，前世500次的回眸換來今生的一次相遇，如果這句話是真的話，你還會覺得和他的相遇很累嗎？那個時候你應該慶幸你的前世回眸了很多次，其實緣分這個東西很奇妙，就看你怎麼看待他了，如果你把他當成是一種遺憾就覺得很累，但是如果你把他當成一種幸運，你會覺得很他相遇是一件很幸福的事，...