1樓：匿名使用者
一般來說，協方差cov(x,y)是乙個數值。如果把兩個變數寫成向量形式z=(x,y)^t，則var(z)是協方差矩陣（2階方陣，主對角元是方差，另外兩個元素相等，是cov(x,y)）。
協方差的計算方法
2樓：雷達
1.在概率論和統計學中，協方差用於衡量兩個變數的總體誤差。
2.期望值分別為e(x) = μ 與 e(y) = ν 的兩個實數隨機變數x與y之間的協方差定義為：
cov(x，y)=e[(x-e(x))(y-e(y))]等價計算式為cov(x,y)=e(xy)-e(x)e(y)
3樓：牟圖碧辰陽
cov(x,y)=e是協方差的定義式，把它，很容易得到：cov(x,y)=e(xy)-e(x)e(y)，具體計算協方差都是用後乙個式子，這方便多了。
如果已知x與y的分布列，是很容易求得xy的分布列的，以後的問題只是求數學期望了，編制的程式應該是很簡單的，因為用計算器計算也不難的。
什麼是協方差/協方差矩陣/矩陣特徵值
4樓：匿名使用者
（1）正確,因為按照定義,x與y的協方差等於y與x的協方差. （2）不正確.例如矩陣 1 1 1 -1 的特徵值乙個是（根號2）,另乙個是（-根號2）.
設二維隨機變數 X,Y 的聯合分布律為
解 e y 0 0.3 0.1 1 0.2 0.4 0.6e x 2 0.3 0.2 3 0.1 0.4 2.5e xy 2 0 0.3 3 0 0.1 2 1 0.2 3 1 0.4 1.6 則cov x,y e xy e x e y 1.6 2.5 0.6 0.1 請採納答案，支援我一下。概率論...
設二維隨機變數X,Y的聯合概率密度為fX,YAe
詳細過程如圖rt.希望能幫到你解決問題 設二維隨機變數 x,y 的聯合概率密度為f x,y 1 4,0 解題一 解題二 聯合分布函式 joint distribution function 亦稱多維分布函式,隨機向量的分布函式,以二維情形為例,若 x,y 是二維隨機向量,x y是任意兩個實數,則稱二...
設二維隨機變數（X，Y）的聯合概率密度為f（x，y）1 4，0 x 2，x y
解題一 解題二 聯合分布函式 joint distribution function 亦稱多維分布函式，隨機向量的分布函式，以二維情形為例，若 x，y 是二維隨機向量，x y是任意兩個實數，則稱二元函式。這是上述是啊二元函式聯合密度的求法。擴充套件資料 單純的講概率密度沒有實際的意義，它必須有確定的...